Ну что, а теперь пора? )

Вставать в арбитраж по юаню?

Шорт вечный фьюч и лонг декабрьский контракт. 350 пунктов, как с куста.

2.8-3% за три месяца, без риска, весьма недурно. 11.2% годовых здесь и сейчас в валюте.

И это минимум, без учета возврата фьюча в контанго.

Да и не факт что на схлопывание разницы уйдет полные три месяца, думаю сожрут куда быстрее и раньше, может быть уже и на этой неделе.

Или как? Лениво и не интересно? Что думает ресурс делающий деньги на бирже?

Вечный кст к ба стоит крайне близко, фанданинг минимален либо могут и вовсе развернуть в пользу шортов.

Камон гайз, или никто не в деле так как лосей в акциях все пасут а кэша нет? ))))

мобильный пост форекс CNYRUB

Юань Рубль

DAMAN

Москва

112

6 179

с 23 ноября 2016

47 Комментариев

Кузьма
Сегодня в 18:15
отнеси в банк бабки под 20% но в рублях
0
- DAMAN
  Сегодня в 18:22
  Кузьма, не, я в школе хорошо учился, считать умею )
  
  Да и носить еще, туда, сюда, суета.
  +1
  - Himmel
    Сегодня в 18:35
    DAMAN, всё для вас. 30млн в месяц без комиссий межбанк
    0
    - DAMAN
      Сегодня в 18:41
      Himmel, а зачем он? )
      0
      - Himmel
        Сегодня в 20:20
        DAMAN, кто?
        0
        DAMAN
        Сегодня в 20:36
        Himmel, межбанк
        0
К.О'Тяра
Сегодня в 18:36
я просто лонгану декабрьский CNY опционами
+2
- DAMAN
  Сегодня в 18:41
  К.О'Тяра, ликвидность устраивает?
  0
  - К.О'Тяра
    Сегодня в 18:45
    DAMAN, всегда наливают по цене чуть выше теоретический
    +1
Владислав
Сегодня в 18:36
Ваш английский удивляет. Или это не английский??? На каком языке Сэр вы пишите? Очень много не понятных слов…
0
Zoran
Сегодня в 18:41
ага, фанданинг минимален :)

0
- DAMAN
  Сегодня в 18:42
  Zoran, ну и где он максимален?
  0
  - Zoran
    Сегодня в 18:45
    DAMAN, за 2 недели он сожрал ваши гипотетические 300 пунктов
    0
    - DAMAN
      Сегодня в 18:47
      Zoran, а, ну ладно, понятно, нэесли так то так что поделать раз так )))
      0
      - Zoran
        Сегодня в 18:56
        DAMAN, тут скорее наоборот надо вечный покупать. Пару дней назад вечный равнялся декабрю, и было самое лучшее время встать на сторону фандинга.
        +1
Сeм
Сегодня в 18:44
Интрадей фарцуем. Акциев купим пониже… раза в 2
+1
Дюша Метелкин
Сегодня в 18:49
Не первый раз вижу вот это «не считая возврата контанго».
Вы его как раз посчитали — когда спред схлопнется
0
- DAMAN
  Сегодня в 19:00
  Дюша Метелкин, если схлопываться будет все три месяца до экспирации. А может и как в декабре по си произойти
  0
  - Дюша Метелкин
    Сегодня в 19:02
    DAMAN, неважно.
    Если вы работаете арбитраж — это не играет никакой роли в подсчёте потенциальной прибыли
    0
Дюша Метелкин
Сегодня в 18:50
Учитывая неттинг ГО, там куда больше 12%
+1
- DAMAN
  Сегодня в 19:00
  Дюша Метелкин, да, там куда больше.))) но я об этом умолчал.
  0
К.О'Тяра
Сегодня в 18:54
Бэквордация в 12м знатная однако
0
- DAMAN
  Сегодня в 19:01
  К.О'Тяра, об том и речь
  0
  - К.О'Тяра
    Сегодня в 19:03
    DAMAN, да, но проще либо своп купить либо опционами — самый жирный профит будет, если идея выгорит
    +2
    - Дюша Метелкин
      Сегодня в 19:04
      К.О'Тяра, а лонговать дальний опционами — это покупать путы?
      0
      - К.О'Тяра
        Сегодня в 19:21
        Дюша Метелкин, колы
        0
    - DAMAN
      Сегодня в 19:05
      К.О'Тяра, почем своп нынче?
      Опционами мне ликвидности не хватает.
      
      ну честно говоря в опционах я плаваю, ссыкотно резко по гусарский врываться )
      0
      - К.О'Тяра
        Сегодня в 19:07
        DAMAN, а я наоборот — опционы предпочитаю и уже подтарил
        свопами не баловался раньше
        +1
        DAMAN
        Сегодня в 19:08
        К.О'Тяра, ну век живи век учись, пока я как-то не дорос )
        0
OptionTrader
Сегодня в 18:59
Прежде чем планировать такую стратегию, посмотрите послезавтра схлопнется ли бэкворд по ВФ-(SI-9.24). Если схлопнется, то и на других инструментах за день или в день экспиры можно такое проворачивать. Но может и не схлопнуться. Наблюдаем.

0
- DAMAN
  Сегодня в 19:03
  OptionTrader, что значит может и не схлопнуться? Рассчитают сишку не по цене ба на межбанке или как?
  
  П. С.
  В остальном
  есть, мнение что поздновато будет
  0
  - OptionTrader
    Сегодня в 19:50
    DAMAN, как вариант, сишка достигает значение межбанка, а вот ВФ переставляют, да еще и знак фандинга меняют. Но это все теории. Истина будет послезавтра. Просто во всем этом бардаке мало статистики накоплено. Еще пару экспир, и будет ясно как на этом заработать.
    +1
    - DAMAN
      Сегодня в 19:56
      OptionTrader, а сишка то тут причем, я ж про юань а он торгуется до 12 октября как минимум там межбанк не алё) что еще хуже так то )
      0
      - OptionTrader
        Сегодня в 20:04
        DAMAN, сишка тут просто аналогия для рассмотрения. Сейчас время диких расколбасов. Биржевой спот (юань-рубль) и межбанк (доллар-рубль) живут своей жизнью. А вот фучи (ВФ и кварт) что хотят, то и вытворяют.
        
        Очень даже запросто в паре ВФ юань-кварт фуч декабрь может сохраняться бэкворд до самого декабря. И тот вариант, что вы предложили, просто разорит по фандингу.
        +1
- Дюша Метелкин
  Сегодня в 19:03
  OptionTrader, куда он денется? Там же фиксинг одинаковый
  +1
  - OptionTrader
    Сегодня в 19:35
    Дюша Метелкин, тогда это легкий заработок, завтра после вечернего клиринга продать ВФ и купить Si (бэкворд, скорее всего, завтра тоже будет). И разница послезавтра в кармане. Но я уже ни в чем не уверен. Просто хочу понаблюдать.
    0
- Zoran
  Сегодня в 19:04
  OptionTrader, не схлопнется, т.к. заявку на конвертацию уже не принимают. ИМХА заявку можно подавать только за 3 дня до экспирации.
  0
  - Дюша Метелкин
    Сегодня в 21:30
    Zoran, там БА одинаковый, вы чего…
    0
- К.О'Тяра
  Сегодня в 19:04
  OptionTrader, по юаню CNYRUB же есть, зачем вечный смотреть…
  +1
  - OptionTrader
    Сегодня в 19:40
    К.О'Тяра, потому что автор предлагает ВФ юань на квартальный фуч юань арбитражить (делает ставку, что cny-12.24 из бэкворда в контанго перейдет). ГО меньше на конструкцию.
    0
- К.О'Тяра
  Сегодня в 19:28
  OptionTrader, не схлопнется… кажется я понял, почему они не схлопываются — потому, что держателю Si могут налить USDRUB, а он торгуется только на ОТС — там цены и спред говенные, сейчас напр 89.4/92.2
  
  CNYRUB — другое дело, он торгуется… но только до 12 октября (но это не точно)
  0
  - Zoran
    Сегодня в 19:36
    К.О'Тяра, если речь про экспирацию квартального, то точно схлопнется с официальным межбанком на дату экспирации. Если же речь про схождение вечного с квартальным, то схождение будет только на 3 день до экспиры квартального — потом как ММ решит.
    И да, Сишка расчетная - USD не нальют.
    0
    - К.О'Тяра
      Сегодня в 21:42
      Zoran, так в том-то и дело, что межбанк — это и есть ОТС цены. А они говенные. А вечный с ними схлопываться НЕ обязан в отличии от квартального.
      
      Поэтому квартальные за сентябрьскими — все будут В БЭКВОРДАЦИИ до самой экспиры. Если, конечно, США не продлят «лицензию» для НКЦ и Мосбиржи.
      +1
      - Zoran
        Сегодня в 22:10
        К.О'Тяра, все верно, согласен.
        Насчет вечного да, он схлопываться с квартальным не обязан, но каждый квартал ближе к экспире он сходится. Думаю это из-за возможности конвертации держателями за 3 дня. ММ не нужны такие риски, даже с учетом запретительных комиссий.
        0
        К.О'Тяра
        Сегодня в 22:17
        Zoran, квартальник сходится со спотом, да… НО уже сейчас Si сходится с ОТС-спотом (ну или как там его назвать), а CNY декабрьский уже стремится туда же. Поэтому и бэквордация. И она — не схлопнется, только расти будет!
        0
Zoran
Сегодня в 19:02
Если устраивала ставка 18 годовых в валюте на пару месяцев надо было неделю назад брать замещайку в евро:
Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)
сейчас доходность уже сдулась до 11% годовых
+1
- DAMAN
  Сегодня в 19:07
  Zoran, то было пару месяцев назад, там другие были планы и сделки, и свое они сыграли. Ну а сегодня это сегодня )
  0