Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
16 сентября 2024, 21:49

Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать

RUSFAR CNY
Дефицит сохраняется

Данные за 13.09,
за 16.09 на сайте Мосбиржи почему — то нет
Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать

Источник:
www.moex.com/msn/ru-rusfar

Как заработать.
3 способа.

1.
Фонд денежного рынка на юань,
SBCN по дневным
(сегодня рост на 1,7%)

Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать


2.
Если Вы считаете, что ослабление рубля продолжится.

По юаню — бэквордация.
Дальний фьючерс дешевле ближнего и дешевле вечного
В моменте,
CNYRUBF = 12,942
CNY-12.24 = 12.745
CNY -9.24 = 12.951

3.
Арбитраж CNYRUBF — CNY-12.24



С уважением,
Олег

30 Комментариев
  • MadQuant
    16 сентября 2024, 22:10
    Почему-то о рисках ничего не написали. Юань потому и стоит дорого взять в долг на рынке, потому что вменяемые агенты не хотят его держать. Узкоглазые заморозят в пять минут — и будет как с долларом с 22-го года.
  • Дюша Метелкин
    16 сентября 2024, 22:17
    Третий пункт как реализовать?
    Спред между вечным и декабрьским сейчас примерно 1.7% в пользу вечного.
    Опишите прибыльный арбитраж, пожалуйста?
    А если он ещё и выше безрисковой ставки в LQDT будет — вообще классно
      • Дюша Метелкин
        16 сентября 2024, 23:10
        Олег Дубинский, вы же в настоящем времени пишете. Сейчас где там арбитраж?
          • Дюша Метелкин
            17 сентября 2024, 08:49
            Олег Дубинский,
            1. Это третий способ
            2. Если не так — странно вообще написано об этом. Но, учитывая, что третий способ сейчас также мало рабочий, в целом, неудивительно.
    • lomm
      16 сентября 2024, 23:14
      Дюша Метелкин, дык тут вроде всё стандартно: шорт ВФ/лонг Ф. Только не факт, что они сойдутся — впереди 12 октября и т.д. И фандинг сейчас минус 1 копейка, но может знак поменять уже завтра…
      • Дюша Метелкин
        16 сентября 2024, 23:18
        lomm, и сколько ж мы получим за три месяца, когда они сойдутся?
        Больше отдадим за временной распад
        • lomm
          16 сентября 2024, 23:21
          Дюша Метелкин, ну дык… я об етом и написал)
          • Дюша Метелкин
            16 сентября 2024, 23:28
            lomm, то есть совет дрянной.
            Как, впрочем, и первый. Какой смысл отдавать кому-то комиссию, если можно сделать то же самое самому — купить юаневые облигации.
            Под номером «2», впрочем, совсем беда — там «способ заработать» и вовсе потерялся между трёх чисел...
            Его просто забыли написать…
            • lomm
              16 сентября 2024, 23:33
              Дюша Метелкин, не, ну отличие фонда от облигаций в относительной ликвидности (там, правда, пока объёмы не очень большие, но тем не менее) и текущей (типа купонной) доходности, КМК. 
              А по второму варианту, как я понимаю, там просто направленная позиция по Ф вместо БА…
              • Дюша Метелкин
                17 сентября 2024, 00:08
                lomm, зачем тогда там вот эти слова: «Дальний фьючерс дешевле ближнего и дешевле вечного»?
        • Иван Иванов
          16 сентября 2024, 23:49
          Дюша Метелкин, что за временной распад в лонге фьюча находящегося в бэквордации?
          при схождении вы получите 200 пунктов на контракт.
          при возможном возврате контанго- еще 50-200 пунктов.
          Т.е. до 400 рублей прибыли на фьюч с ГО около 1200 рублей (если у вашего брокера включено сальдирование). Если нет, то ГО 1200 за квартальный+1000 за вечный.
          • Дюша Метелкин
            16 сентября 2024, 23:55
            Иван Иванов, погодите ка.
            Какой возврат контанго?
            К экспирации декабрьского фьючерса они должны сойтись, разве не так?
            • Иван Иванов
              17 сентября 2024, 00:13
              Дюша Метелкин, а вам почему-то хочется именно три месяца ждать? Месяц назад декабрьский фьюч был в контанго 250 пунктов к споту. Если вдруг 13 октября возникнет контанго в пару сотен пунктов вы считаете нужно ждать его обнуления, а не закрывать прибыль ? 
              оригинальный взгляд
              • Дюша Метелкин
                17 сентября 2024, 00:15
                Иван Иванов, потому что я оцениваю ситуацию с точки зрения безрискового арбитража, как это представляет автор.
                А не подбрасываю монетку, как предлагаете вы
                • Иван Иванов
                  17 сентября 2024, 00:39
                  Дюша Метелкин, риск получения прибыли...

      • Иван Иванов
        16 сентября 2024, 23:52
        lomm, и что ж произойдет 12 октября? отменят фьючерсы на юань как отменили сишку после запрета торгов долларом? 
        а… ее же не отменили…
        • Дюша Метелкин
          17 сентября 2024, 00:00
          Иван Иванов, сишку не отменили.
          Но арбитраж с валютой недоступен.
          Обороты в ней упали кратно
  • Григорий Старцун
    16 сентября 2024, 23:23
    Знатная тема, только никто не просекает как этим пользоваться есть бонус к фандингу еще высокий коэффициент маржирования как сумма плеча обеих ног так там вообще доходность улетает есть смысл даже брать кредит под ставку 40% в банке в рублях.
    • lomm
      16 сентября 2024, 23:28
      Григорий Старцун, а в чём конкретно «знатность» данной темы, не могли бы пояснить? на конкретных, тык скыть примерах?
      • Григорий Старцун
        16 сентября 2024, 23:35
        lomm, Что я должен пояснять не понимаю, лучше вам вклад порекомендую сейчас на фин услугах 21% дают, очень выгодно.
  • David Taylor
    17 сентября 2024, 12:15
    Какой у вас брокер для доступа к фонду SBCN?
      • Topalov
        18 сентября 2024, 11:23
        Олег Дубинский, похожий набор, только БКС, а потом Сбер)
  • Pavel Kiselev
    17 сентября 2024, 13:42
    есть еще в втб cnym

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн