Oпять про опционы, недельные, на Си.
1. Берем из Квика данные
абсолютного значения разницы цен открытия и закрытия.
Абсолютного/по модулю, т.к неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, главное — изменение.
Качаем данные в ексел, получаем табличку:
![Математическая статистика - залог прибыльной торговли! Математическая статистика - залог прибыльной торговли!](/uploads/2024/images/07/37/25/2024/09/08/8ad533.webp)
2. Строим
частотную диаграмму (она показывает
КАК ЧАСТО цена менялась на то или другое значение за 1 неделю в любую сторону):
3. Смотрим прибыль/убыток, например, по купленному стреддлу:
![Математическая статистика - залог прибыльной торговли! Математическая статистика - залог прибыльной торговли!](/uploads/2024/images/07/37/25/2024/09/08/14527a.webp)
![Математическая статистика - залог прибыльной торговли! Математическая статистика - залог прибыльной торговли!](/uploads/2024/images/07/37/25/2024/09/08/38715b.webp)
![Математическая статистика - залог прибыльной торговли! Математическая статистика - залог прибыльной торговли!](/uploads/2024/images/07/37/25/2024/09/08/3d3f8d.webp)
4 Данные сводим в табличку ексел, добавив туда данные о частоте из диаграммы:
ПС1. Все опционные стратегии здесь:
www.option.ru/glossary/strategy и к подобным стат. данным можно применить любую.
ПС2. Расчет сделан для недельных опционов, т.к. на них минимально влияет волатильность.
Если Si-шка ликвидна, то это вовсе не означает, что с ней можно так баловаться.
Хотя если сидеть у терминала весь торговый день и ходить на горшок только в часы клиринга, то да, это самое оно!
P. s. Просто моё мнение. Без обид и ко всем с уважением!
P. s. 2 Читаем-читаем этот раздел, попадаются статьи очень и очень интересные!
Нет, здесь наоборот — собрать конструкцию в четверг и не подходить к монитору неделю.
А в целом по вашему комменту видно, что опционами вы не торгуете. И в голове каша из мастурбации, вагона и баловства. Без обид.