Математическая статистика - залог прибыльной торговли!

Oпять про опционы, недельные, на Си.

1. Берем из Квика данные абсолютного значения разницы цен открытия и закрытия.

Абсолютного/по модулю, т.к неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, главное — изменение.

Качаем данные в ексел, получаем табличку:

2. Строим частотную диаграмму (она показывает КАК ЧАСТО цена менялась на то или другое значение за 1 неделю в любую сторону):

3. Смотрим прибыль/убыток, например, по купленному стреддлу:

4 Данные сводим в табличку ексел, добавив туда данные о частоте из диаграммы:

ПС1. Все опционные стратегии здесь: www.option.ru/glossary/strategy и к подобным стат. данным можно применить любую.
ПС2. Расчет сделан для недельных опционов, т.к. на них минимально влияет волатильность.

математическая статистика опционы трейдинг

Доллар рубль

bohemian rhapsody

Cosmopolititania

445

13 642

с 10 августа 2019

2 Комментария

Роман Бесходарный
Сегодня в 22:30
Мастурбация это. Не получится таким образом зайти неспеша в «первый» недельный вагон. Зачем люди так издеваются над страховкой? Вообще не понятно!
Если Si-шка ликвидна, то это вовсе не означает, что с ней можно так баловаться.
Хотя если сидеть у терминала весь торговый день и ходить на горшок только в часы клиринга, то да, это самое оно!
P. s. Просто моё мнение. Без обид и ко всем с уважением!
P. s. 2 Читаем-читаем этот раздел, попадаются статьи очень и очень интересные!
+1
- bohemian rhapsody
  Сегодня в 23:10
  Роман Бесходарный, Хотя если сидеть у терминала весь торговый день и ходить на горшок только в часы клиринга.
  Нет, здесь наоборот — собрать конструкцию в четверг и не подходить к монитору неделю.
  
  А в целом по вашему комменту видно, что опционами вы не торгуете. И в голове каша из мастурбации, вагона и баловства. Без обид.
  0