Инвесторам не расслабляться!!!

Судя по бзднувшим заокеанским рынкам, у наших родненьких инвесторов
будут еще одни нервные выходные. Худший сценарий в процессе.
Процесс пускания слез и поедания кактуса инвесторами продолжается.






А я тем временем, пока был забанен за 3-е сентября, решил проверить теории, медленно и со скрипом обсуждаемые на смартлабе:

1. Система на адаптивных скользящих средних

2. Система не запаздывающих индикаторов

3. И конечно же мечта Шадрина — торговля на скользящих средних.

Выводы:

1 — можно создать и долгосрочно результат лучше индекса

2 — да, есть такие индикаторы типа — параболика, но надо брать к параболикам другие стохастики, составить один индикатор на нескольких временных интервалах одного инструмента и система работает.

3 — Шадрин на скользящих покажет результат лучше, чем текущие результаты и не будет терять по 10млн на каждой просадке рынка.  

Эти все системы надо (нужно, необходимо) не подгонять под красивое эквити, а проверять на самых худших периодах — обычно это боковик.

Ну, а я сам задался другой задачей. Мало ли идей-фантазий приходит в голову, когда мозг заскучал.
Решил проверить очередную систему, которая покупает в лонг и шортит портфель из всего индекса на неск.миллиардов.
А портфель из всего индекса у нас что? Правильно, фьючерс! Вот и берем фьючерс. Посмотрел периоды, объемы, волатильность и так от минимально необходимого для крупного портфеля к большим периодам.  

Дал тех.задание программерам на работе типа:

Если:   условие1
То:        действие1
Иначе:    действие2
Все.

Простенько все и со вкусом.

Через пару часов принесли программку с результатами и подозрительным взглядом.
От результатов сам при@@@л, подумал, и взялся каждую сделку вручную проверять, ну и естественно обычный процесс — намеренное ухудшение условий на 250-300 пунктов каждую сделку (покупку и продажу).
В итоге около 43 000 пунктов по системе намеренно сминусовано.

Итого 154 сделки с 2021 года,
155-я сделка еще не закрыта.
Сигнал поступил — Лонг. 
Закрытие Лонга = Шорт.
И так далее без отдыху и передыху.

Сделки заключаются по закрытию дня.

Результат системы: 
2021>>>2024 = +392%
(посл.сделка не закрыта еще)

Результат МОЭКС:
2021>>>2024 = -19.5%
(год не закрыт еще)




Итоговые результаты приведены к начальному размеру капитала в 100 000р и торговля только 1лотом фьючерса МОЭКС. Это для того что бы глаза не разбегались и мозг не шарахался от реальных изменений по счету.
Можно массу вопросов\претензий предъявить к результату: — если при 100т торговля 1 лотом, почему бы не продолжить от 200т торговлю 2 лотами и так далее и т.п. 
Мне в голову пришла простейшая идея симбиоза разных подходов и систем, я ее реализовал ухудшив намеренно результат почти на 30% нарастающим итогом, эквити мне нравится. Сама торговля проверена на одном из самых нудных и низковолатильных трендах (2021г>>>). Тренд с 2017г не включен в расчеты, т.к. ширина волатильности пилы и микротрендов 2017>>>2021 — это вишенка на торте.

Имея исходные данные из расчетов на 1 лот с такими результатами уже можно, скорее НУЖНО применять разные подходы финансовой инженерии в данном направлении. Главное не менять архитектуру системы. Объемность системы, подход и применение к покупкам и продажам разных стилей можно использовать для сглаживания эквити или увеличения экспоненты, т.к. система разобрана по косточкам от 5 минут и далее.    

В итоге: 
Получилось фантазию релизовать в задачу, а задачу в систему, а систему в десятку лучших для управления портфелем систем со средней годовой доходностью 30%+. Думаю, если инфляция не разгонится 50%+ и $$$ не будет выше 200Р то этот комбайн будет еще долго печатать новенькие купюры и обгонять МОЭКС+инфляция+$$$.


Так что. Господа «горе-инвесторы». Дерзайте.
У вас обязательно получится!
Главное не унывать и не отчаиваться!