31 августа 2024, 22:38

Вопрос к математикам

Предположим, что акция всегда торгуется в диапазоне от 100 до 110.

Чем ниже цена, тем выше вероятность положительного приращения. Если цена=100, то вероятность роста=1, если цена=110, то вероятность роста=0.

Мы можем как лонговать, так и шортить. Максимум 100 лотов.

Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.
Если меньше, то покупать.

Вопрос: как математически рассчитать оптимальный объем позиции?
Что выгоднее: ждать экстремум? шортить на все сразу по 106? Постепенно наращивать позицию?

Предположим, что приращение может быть либо +1, либо -1.

Вариант 1.
Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8.

Вариант 2.

Что если вероятность отрицательного приращения=((цена — 100)/10)^2?

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,64.

Как подойти математически к вопросу объемов?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост

Егор Κарпов

с 2 апреля 2023

44 Комментария

Matrica
31 августа 2024, 22:46
Херня это ваше приращение, АГ с ним так и не стал миллиардером.
Торгуйте интрадей модель, или часовую модель (можно дневную). Именно она скажет, открываемся на всю котлету, или пока не стоит.
0
ПлощадьДНР
31 августа 2024, 22:46
GPT спроси у ИИ!
+1
vovA4546
31 августа 2024, 23:10
Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.

нет, не очевидно. Может цена так и будет далее колебаться в диапазоне 105-110 в течение 10 лет и ваш шорт будет постоянно в минусе. А следующие 10 лет в диапазоне 100-105 :))

Ну, вообще в вашей системе 2 100% выигрышных варианта: шортить 110 и покупать 100, вот и всё, всё остальное рулетка.

Вероятность отрицательного приращения
кроме случаев 100 и 110 всегда равна 0.5
+1
А. Г.
31 августа 2024, 23:15
Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Почему не стоит слепо следовать за нашими портфелями?

Рынок штурмует низы. Терпение и оптимизм у инвесторов заканчиваются. Я вижу, что растет уровень разочарования среди наших подписчиков, которые повторяют наши портфели. Напомню ряд ключевых...

Mozgovik

16:24

Инвестиции в лизинг сократились на 12%

Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% г/г, до 5,4 трлн руб. Для рынка это важный сигнал, так как лизинг первым чувствует охлаждение инвестиционного спроса,...

Freedom Finance Global

22.05.2026

Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции

Всем привет! Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от маркетмейкерских ботов, где каждый вход имеет свою...

OsEngine

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...