Moex FixFast Currency коннектор #1. Подключение из OsEngine.

Всем привет!

Недавно закончил разработку коннектора для подключения к Валютному рынку Московской биржи по протоколу FIX/FAST через терминал OsEngine. Пройдена официальная сертификация.

Некоторое время назад, мой коллега Никита Буйда (https://smart-lab.ru/profile/fininja/) разработал коннектор к Фондовому рынку Московской биржи по протоколу FIX/FAST. А этот для Валютного рынка.

Информация, изложенная в его первых статьях, актуальна и для использования FIX/FAST коннектора к Валютному рынку:

1. Коннектор OsEngine FIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи: зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1035852.php

2. OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036167.php

3. Коннектор OsEngine FIX/FAST к фондовой секции Мосбиржи: как выписать демосчёт, возможные проблемы и куда писать. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

4. Коннектор OsEngine FIX/FAST к фондовой секции Мосбиржи: как настроить рабочее место для запуска. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036873.php

Но, несмотря на использование одной документации, некоторые решения реализованы по-разному.

В данной статье я расскажу о настройках и запуске, разработанного мной коннектора, MoexFixFastCurrency. Перед совершением описанных ниже действий у вас уже должен быть оформлен демосчет в тестовом контуре Мосбиржи и настроено рабочее место.

В первую очередь скачиваем с GitHub терминал OsEngine по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Распаковываем и запускаем OsEngine.exe

Появляется главное меню, в котором можно изменить язык интерфейса и переходим в раздел Торговля — Роботы:

После нажатия на кнопку «Сервера подключения» появится список доступных подключений, где двойным нажатием ЛКМ выбираем MoexFixFastCurrency:

После появления меню настроек подключения MoexFixFastCurrency вводим необходимые данные:

Из письма, полученного при оформлении демосчета, берем:

1. SenderCompID

2. Password

5. FX MFIX Trade Address

6. FX MFIX Trade Port

7. FX MFIX Trade TargetCompID

9. По ссылке скачиваем файл конфигурации config_test_uat.xml и файл шаблона FIX50SP2-2021-Dec.xml, помещаем их в одну папку и переименовываем соответственно в config.xml и template.xml. Путь к этой папке указываем в настройке Multicast Config Directory.

Для получения других настроек нам понадобится программа Moex Trade Currency. Ссылка на её скачивание и информация по настройкам также приходит в письме об открытии демосчета.

После подключения программа предлагает выбрать режим торгов валютного рынка. Можно выбрать сразу все или несколько, но в тестовом контуре торги идут только в режиме CETS (Системные сделки) и ограниченным количеством инструментов.

В меню программы выбираем «Таблицы» и находим пункт «Торговые счета». В появившейся таблице берем торговый счет, напротив которого указано «Основной счет (кред.орг.)» и копируем его в настройку коннектора: 3. FX MFIX Trade Account

Также в меню Таблицы переходим в раздел Таблицы фирмы и выбираем пункт Клиенты. В столбце «Код клиента» выбираем код с типом 1 и копируем его в настройку коннектора:

4. FX MFIX Trade Client Code.

Кроме того, в настройках коннектора необходимо указать время начала торгов того инструмента валютного рынка, которым вы собираетесь торговать:

8. Trading start time(MSK)

Это связано с тем, что при использовании системы MOEX Market Data Multicast FIX/FAST Platform рекомендуется подключаться к ней до начала торгов. В этом случае будут получены актуальные данные без необходимости обращения к каким-либо способам восстановления пропущенных данных. Если подключение будет осуществляться после указанного в настройках времени автоматически, будет запущен механизм восстановления данных и некоторое время уйдет на то, чтобы их получить и обработать.

Расписание торгов можно посмотреть также в программе Moex Trade Currency в меню Таблицы –> Расписание.

Подключаться надо до начала аукциона открытия, так как на отображение объемов в стакане влияют все заявки, поданные с начала дня. Поэтому сейчас в настройках коннектора по умолчанию указано время 9:50 (MSK).

Кроме того, в настройках имеется возможность смены пароля – 10. FX MFIX Trade Server Password. Чтобы воспользоваться этим функционалом, необходимо при подключении ввести в это поле новый пароль (не должен быть простым), и, если всё прошло успешно, во вкладке «Логирование» появится сообщение (209) Password successfully changed. При следующих подключениях новый пароль вводится в поле 2. Password.

Настройка 11. Limit of requests to the server нужна для регулирования количества запросов к северу от клиента в секунду. Для тестового сервера достаточно 30.

Также для корректной работы коннектора в элементе «Пропускать сделки с одинаковой ценой» необходимо установить значение False.

После успешного подключения можно добавить робота, далее в пункте меню Настройки данных выбрать инструмент для торговли, таймфрейм, и приступить к торгам.

К сожалению, по протоколу FIX/FAST не передается информация по портфелю. Количество денежных средств на демосчете можно смотреть в программе Moex Trade Currency в меню Таблицы – «Позиции по средствам» или «Позиции по лимитам».