Сытый конному не леший: фокусы data mining

Знаете, какой набор переменных лучше всего предсказывает S&P500? Ни за что не догадаетесь: это производство сливочного масла в Бангладеш и США + выпуск сыра в США + поголовье овец в США и Бангладеш. И это не совсем шутка — именно такой результат получили исследователи, когда попытались найти, какие переменные лучше всего скоррелированы с рынком акций.

На самом деле, конечно, это экстремальный пример так называемого overfitting — переподгонки. Будьте осторожны с корреляциями! ) И с моделями, основанными на истории — тоже. Модель, идеально описывающая исторические данные, может абсолютно идиотически вести себя в будущем. Яркий пример:

Подробности — в старой работе STUPID DATA MINER TRICKS: OVERFITTING THE S&P 500, Дэвида Лейнвебера из Гарварда.

karapuz-blog.blogspot.com

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

data mining акции корреляции математика

karapuz

Санкт-Петербург

218

7 985

с 1 апреля 2011

4 Комментария

siva
28 февраля 2013, 07:45
Спасибо, кэп!
+1
Кан Делябр
28 февраля 2013, 08:15
Корреляция не устанавливает причинно-следственные связи. Это м.б. случайное явление на временном периоде. Сегодня она есть, а завтра она исчезнет или поменяет знак. Полученные исследователями выводы говорят только об их квалификации при применении Data mining. Вместе с тем нужно сказать, что между котировками разных инструментов существуют очень тонкие связи, которые не описываются просто тупой корреляцией.
+1
dash01
28 февраля 2013, 10:59
после публикации корреляций, имевших место в прошлом, вдруг перестают действовать в будущем. Страннннно :)
+1
Marsel Tazetdinov
28 февраля 2013, 12:12
Прикольно)
0

Читайте на SMART-LAB:

Сигнал к росту: 5 бумаг, готовых пробить нисходящий тренд

После нескольких месяцев стремительного снижения Индекс МосБиржи пытается восстановить накопленные потери. Затяжное падение привело к формированию выраженного нисходящего тренда во многих...

БКС Мир инвестиций

15:46

Как быстро закроется дивидендный гэп в акциях Сбербанка

Бумаги Сбера торговались с дивидендами за 2025 г. до 17 июля. На следующий день обыкновенные акции Сбербанка открылись с дивидендным разрывом величиной в 11,6%. Рассмотрим возможные сроки...

БКС Мир инвестиций

15:50

ОФЗ на скамейке запасных. Сколько продлится пауза Минфина?

Минфин взял паузу. Размещение ОФЗ приостановлено. И пока не известно, как долго это продлится. Ведомство сослалось на необходимость стабилизации ситуации. А инвесторы застыли в ожидании....

Финам Брокер

16:06

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...