Сиски правят миром!

Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!


Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:



Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:



Система номер 3. На неё я возлагаю большие надежды! Она оченб крутая по смыслу. Просадка минимальная, но и по прибыли не самый лучший показатель. В одиночку такую систему торговать можно, но на яхту копить придется долго:



Система номер 4. Последняя для этого поста, но не последняя в моем арсенале. Зарабатывает в целом неплохо, но очень высокая болтанка. Торговать её в одиночку не приятно:


Итак. Прибыль каждой системы не превышает 22 тысяч пунков (пичалька!), при этом сумма всех просадок составляет около -26К пунктов. Но, фишка мультисистемного трейдинга в том, что прибыли складываются… А ПРОСАДКИ НЕТ!!! Вот это и есть грааль, мать его!



Просадка чуть превышает максимальный дроудаун по первой системе — и только то. При этом график в целом более гладкий, чем у систем по-отдельности. Да, в последнем квартале наблюдается некоторое уныние, но 2012 в принципе самый тяжелый год. Вобщем, чего просто так языком чесать, смотрите сами: прибыли сложились, а просадки нет! Грааль в подходе. Много средненьких систем в результате дают интересную картинку. 

Всем профитов!

P.S. profit/max DD:

#1. 1,78
#2. 3,80
#3. 4,92
#4. 2,56

Совместная система: 6,56

Таким образом, показатель суммы систем больше, чем каждый в отдельности, вот о чем я! 

Вы можете либо увеличивать профит при неизменном риске, либо уменьшить риск при неизменном профите, при этом отношение профит/риск при совместном использовании будет лучше, естественно. И это круто. И я не хвалюсь, а делюсь.