★ Забавное совпадение с входами Лёхи Майтрейда ★ : ))

Неплохо отрабатываются сигналы перекупленности / перепроданности по Кумулятивной дельте — синий индикатор

Кумулятивная дельта Проксима — ещё один бесплатный продукт от проекта КЛастердельта: clusterdelta.com/download Задача этого индикатора посчитать чего больше рыночных (маркетом) покупок или продаж.

Забавно что последние несколько сигналов по ней совпали с входами Лёхи Майтрейда (что скорее всего случайность, но по идеологии похоже) здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/104403.php и здесь smart-lab.ru/blog/104104.php

и также забавно что они отработались. Картинку нарисовал.

Возможно в этом есть какая-то логика если допустить что толпа работает МАРКЕТ ордерами, а МАРКЕТ-МЕЙКЕР работаем лимитами и соответственно ордера толпы попадают в ДЕЛЬТУ и накапливаются в КУМУЛЯТИВНУЮ ДЕЛЬТУ — отображенную синей линии на индикаторе.

ЗЫ Приветствуется конструктивная критика и любые аргументы в сторону того что вышеприведенное не может работать поощрается плюсиками коммента и плюсиками в профиль.

Кластердельта

Амадей_МФ

Киев

1 225

с 3 июля 2012

43 Комментария

sozday
26 февраля 2013, 02:22
Чёт как то всё мутно.
+1
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 02:28
  sozday, жаль… (но плюсанул)
  0
  - sozday
    26 февраля 2013, 02:32
    Амадей_МФ, это на россии с квиком не работает???
    0
    - Амадей_МФ
      26 февраля 2013, 03:13
      sozday, до РТС пока не добрались, но в планах есть. Хотя по россии это уже есть РУТИКЕРА давно, кажись.
      0
sozday
26 февраля 2013, 02:30
Сложно,.
А вы пробовали???
0
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 02:32
  sozday, если торговать по этим сигналам — то нет
  0
RoqueTrader
26 февраля 2013, 03:18
Не пали Грааль))))
+2
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 03:24
  RoqueTrader, а хахаах)
  0
Bagira
26 февраля 2013, 04:13
Смотрела, смотрела, и думаю, что-то мне это напоминает)))
где-то я уже это видела.
Никак не пойму,- а чем простые стохастик и рси отличаются от этих индикаторов, тоже вроде совпадают с входами)))

не умею вставлять картинки, поэтому даю ссылку на фотосайт.
savepic.org/2829990.gif
+1
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:45
  Bagira, похож визуально
  
  но тут принцип совершенно иной т.к. кумулятивная дельта использует реальный биржевой объем и никак не смотрит за ценой
  0
Леха Майтрейд
26 февраля 2013, 04:28
нах этот индикатор нужен не понимаю, по графику и так понятно где покупают, а где продают…

вот на сегодняшнем закрытии сипи все продавали — ясен хрен, там не обосраться было невозможно :)
0
- Сергей Волошин (Grey_rnd)
  26 февраля 2013, 09:20
  Леха Майтрейд, ну теперь твои скрины к любому новоявленному индикатору прикладывать будут и орать на всю вселенную «как у майтрейда»…
  0
  - Амадей_МФ
    26 февраля 2013, 10:47
    Grey_rnd, лично мне интересен Лёхин контр-тренд
    0
- enter
  26 февраля 2013, 11:26
  Леха Майтрейд,
  
  Леша при слове индикатор у тебя начинается жуткий и нестерпимый батхёрт. Ты сколько лет то на рынке? А? Амёба, больше 5. Ну так какой смысл сравнивать себя с теми у кого опыта и практики меньше твоего.
  Таксисту отработавшему в одном и том же городе 5-6 лет навигатор может и не нужен, ну а чайнику он просто необходим.
  Индикатор это всего лишь помощник и не более того
  Даже больше скажу, тебе такое слово как характер инструмента знакомо или нет?
  Можно чисто эмпирическим путем подобрать такой индикатор или паттерн который будет в резонансе с конкретным инструментом.
  0
  - enter
    26 февраля 2013, 11:26
    enter,
    Если вы понимаете какой-либо из индикаторов и вам комфортнее торговать с ним чем без него, то используйте его
    Неважно какой будет это индикатор RSI, скользящие, стохастик, параболик или кумулятивная дельта.
    0
Леха Майтрейд
26 февраля 2013, 04:30
кстати, индикатор для метатрейдера откуда данные берет для индикатора? из СМЕ обьемов? или из форекс-тиков?)
0
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:47
  Леха Майтрейд, да, СМЕ
  0
Николай Лазарев
26 февраля 2013, 08:42
Любые индикаторы на каком то отрезке времени работают. Можно даже подогнать на длинной истории оптимальный период индикаторов. Но!!! это совсем не значит, что подобранный индикатор, с протестированным периодом будет работать в будущем(((( Вернее точно не будет.
+1
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:48
  Николай Лазарев, полностью согласен, что даже не рабочий индикатор можно так оптимизировать что станет рабочим и в этом сложность отличить одно от другого.
  0
Archie
26 февраля 2013, 09:10
«Забавная» попытка хоть как то пропиариться за чужой счет
0
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:50
  Arlekin, а хахахха )) в точку!
  0
Vitka
26 февраля 2013, 09:14
Меня одно волнует: последнее предложение во втором вашем абзаце. каким образом можно посчитать, чего больше, если любой момент времени количество купленных и проданных контрактов равно?
0
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:52
  Vitka, МКТрадер всё верно расписал — нечего добавить
  0
solar
26 февраля 2013, 10:25
А как уровни -22971 и -32041 высчитывать? Так то на глазок, на истории красиво. Какой-то алгоритм для оптимизации пограничных уровней в настоящем, есть?
+1
- Амадей_МФ
  26 февраля 2013, 10:55
  artefakt, ничего нет — вот только что заметил интересность и выложил обсудить. По индюку видно что время от времени всё смещается сильно и объемы «верха» и «низа» будут меняться регулярно.
  0
  - solar
    26 февраля 2013, 11:01
    Амадей_МФ, Тогда это просто подгонка на истории, как по мне. Нормализация нужна какая-то, так это все красивые рассказы о том что здесь было б не плохо продать, а здесь купить. Ничего личного. Просто элемент самообмана. («Когда обманывают тебя в это нет ничего страшного, но вот когда начинаешь обманывать сам себя — это гораздо хуже.»)
    +2
    - Амадей_МФ
      26 февраля 2013, 11:11
      artefakt, мы же не ясновидящие и у нас нет другого способа определить работает это или нет как только сначала визуально подобрать уровни на истории и увидеть их отработку — это то что я и сделал
      
      А вот теперь уже дальше я буду смотреть в будущее (форвард) и собирать себе в ексель статистику отработки этой идеи и т.п. чтобы сделать какие-то выводы о полезности
      0
    - DDLCOM
      26 февраля 2013, 11:28
      artefakt, ЗОЛОТЫЕ слова!!! )))
      0
  - Антон Денисков (Fry)
    26 февраля 2013, 11:42
    Амадей_МФ, тогда можно на истории тестировать самую простую идею — пересечение двух мувингов (производных от индюка).
    У него есть параметры? Если параметров нет, то всё сводится к двум периодам мувингов. Может быть даже достаточно стабильно.
    (вечером сам посмотрю)
    0
    - Амадей_МФ
      26 февраля 2013, 11:59
      Fry, может лучше возвращение в Болинджер или в Конверт
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        26 февраля 2013, 12:07
        Амадей_МФ, =). И всё-таки, задумайтесь: что такое пересечение двух мувингов?
        Хорошо, упростим задачу: что такое пересечение мувинга самим собой со смещением единица?
        Это фактически излом кривой.
        То есть торгуем при смене направления индюка и всё. Просто два мувинга могут дать сигнал чуть раньше. А если взять не просто мувинг, а быстрое сглаживание, будет совсем гуд.
        0
andprofit
26 февраля 2013, 14:13
Слишком малый промежуток времени чтобы оценить какое либо преимущество либо сходство. На дистанции будет слишком много шума и это будет зависеть от валотильности. Т.е бывают дни где дисбаланс по маркету определить будет очень трудно, практически невозможно. Я бы даже сказал не дни, а ситуации. Формализовать рынок только на одном дисбалансе глупо (это я уже давно понял) т.к рыночный дисбаланс маркет ордеров может быть и большой, но если его встречают большим объемом то это как капля в море. Важно где он происходит!
0
ambassador
26 февраля 2013, 19:18
Как получить из ленты сделок (например в Смарт-Трейде или в Квике) подтверждение была ли сделка по цене Ask или Bid??
0