25 февраля 2013, 21:52
Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (25.02.2013)
Обзор сегодняшнего рынка
Писать, в общем-то нечего, смотрите картинку :)
Мне пока кажется, что покупатели победят. Поясню почему. Последние 3 года с 2010 до конца 2012 выносов вверх не было (тут выкладывал картинку smart-lab.ru/uploads/images/00/13/31/2013/02/20/07a547.png жёлтым цветом показано распределение последних 3х лет). Соответственно, люди уже забыли (не считая сентября 2012), что рынок умеет быстро ходить вверх. Поэтому, на мой взгляд, там самый большой кусок профита зарыт. Если вдруг случится обвал, этим сейчас уже никого не удивишь.
Обороты сегодня по опционам небольшие- 8.64 млрд. по опционам на фьючерс РТС и жалкие 116 млн. рублей по опционам на самые ликвидные стоки.
Пут-колл ратио
Опционы на фьючерс РТС — 1,17
Опционы на ликвидные стоки — 0,844
Реальная торговля
Слегка подпродал сегодня опционов к своей позиции, теперь она выглядит так.
Всех читателей приглашаю к обсуждению текущей ситуации на рынке опционов. Пишите Ваши мнения и мысли или задавайте вопросы, любое участие приветствуется :)
P.S. Если не хватает силы или рейтинга, чтобы проголосовать за пост, пишите в комментариях. Публика дружелюбная, поможем всем желающим продвинуться и продвинуть тему опционов в массы.
Писать, в общем-то нечего, смотрите картинку :)
Мне пока кажется, что покупатели победят. Поясню почему. Последние 3 года с 2010 до конца 2012 выносов вверх не было (тут выкладывал картинку smart-lab.ru/uploads/images/00/13/31/2013/02/20/07a547.png жёлтым цветом показано распределение последних 3х лет). Соответственно, люди уже забыли (не считая сентября 2012), что рынок умеет быстро ходить вверх. Поэтому, на мой взгляд, там самый большой кусок профита зарыт. Если вдруг случится обвал, этим сейчас уже никого не удивишь.
Обороты сегодня по опционам небольшие- 8.64 млрд. по опционам на фьючерс РТС и жалкие 116 млн. рублей по опционам на самые ликвидные стоки.
Пут-колл ратио
Опционы на фьючерс РТС — 1,17
Опционы на ликвидные стоки — 0,844
Реальная торговля
Слегка подпродал сегодня опционов к своей позиции, теперь она выглядит так.
Всех читателей приглашаю к обсуждению текущей ситуации на рынке опционов. Пишите Ваши мнения и мысли или задавайте вопросы, любое участие приветствуется :)
P.S. Если не хватает силы или рейтинга, чтобы проголосовать за пост, пишите в комментариях. Публика дружелюбная, поможем всем желающим продвинуться и продвинуть тему опционов в массы.
Alchemist01, не не понимают написанное, а чувствуют ошибку в материале, но не хватает немного её обосновать.
Автор смешал понятия стоимости денег и предельной безрисковой доходности в результа...
Вадим, вы первый год на бирже? Нормальные фантазии. Вероятность процентов 20, не меньше. Сейчас как зарядит вниз и с маржинколами, все побегут продавать и будет 12.
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Tverskoy_homyak, тут не о физиках речь, не мелочь по карманам тырить собираются. АФК система, и дочки ее, В контакте и другие кто неразумно брал кредиты. Получиться скрытая национализация. Ведь Сбе...
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
если посмотреть на годовой график, то получилась подводная лодка, это нам кукл подарил на новогодние.
Тредер, дак уже выше 3300)
Михаил Тайков, все ближе и ближе ))
Михаил Тайков, скоро все будет ))
Михаил Тайков, до 800р чуть чуть осталось
smart-lab.ru/blog/104412.php#comment1552852
добрый человек выложил тут запись.
в недвижку?
просто хочу понять что по психологии толпы должно щас расти?
)
+ перед дивовыми отсечками они лить в пол точно не должны
если не будет какого-то армагедона на внешке.
ИМХО
Рейтинга для плюсиков не хватает, так что пока только так: "++" :)
Фигвамы рисуются для простой наработки практики и составления планов, по принципу, если туда, то буду делать это, если в другую сторону, то буду делать то.
спешка как правило тока вредит в нашем деле.
— При каких условия продаем (покупаем): как обычно, продаем когда дорого, покупаем когда дешево ;) конечно же «дорого/дешево» — в терминах волатильности.
— оптимальное количество опционов для этого, какой капитал резервируем: открываем option-lab, считаем ГО на 3-4 роллирования + ГО на фьючерсы, оставшиеся после экспирации + возможность повышения ГО биржей. А если проще — для начала — ГО позиции не более 20-25% от депо.
— какие варианты управления: я знаю только 3: хэдж, роллирование, закрытие. Выбирать по ситуации. Может более опытные коллеги подскажут еще ;)
— какое время предполагается быть в сделке и др. — это надо решить до открытия позиции. Мои предпочтения: для покупки — до достижения целевого профита, не более месяца, закрывать за месяц до экспирации. Для продажи — до достижения целевого соотношения риск/доходность, закрывать за 7..0 дней до экспирации.
Опционы вообще вещь скучная… ты сидишь, а прибыль капает ;)
Плюсанул Вам MoonlightGuest
Роману как всегда респект!
Плюсик пока не могу поставить) Но, как будет возможность — влеплю обязательно)
Далее по рынку — никогда не могу предсказать с большой вероятностью куда пойдет рынок) Не мое это) Поэтому и торгую нейтральные к рынку стратегии. Вы, кстати, вытащили позу из просадки? Или тут хедж по фьючу не включен?
Кстати, у вас нет истории улыбок волатильности на опционы? А то хотел кое-что поисследовть на тему хеджа)