Erfinder_
Erfinder_ личный блог
24 февраля 2013, 14:39

Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)


Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Вчера прошла вторая  встреча, решили собраться почти в том же составе, ввиду небольшого помещения.
 Отдельное спасибо Михаилу, который любезно предоставил свой рабочий офис в центре Перми.

Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)

 
Тема разговора была «Риск-менеджмент в торговле – практический подход.»
Каждый сделал небольшое выступление, где постарался в сжатом виде выложить суть своего подхода в управлениями рисками.
 Инициаторы встречи Антон Жарков и Антон Давыдкин рассказали об апробированном подходе в своей торговле (на самых различных инструментах), где ключевым ограничением по убыткам является:
1. совокупная просадка за день  5 %(чего за прошедший 2012 год ещё не было!).
2. соотношение профит/лосса =3/1.
 Обязательным является расчет убытка (при срабатывании стоп-лосса ) в 0,5%, от общей суммы депо.

 
Ребята рассчитываю величину стоп-лосса через Eсxel легко и быстро.
 В зависимости от амплитуды ценовых колебаний рынка стоп может быть и малым и средним и большим, но всегда 0,5 % от депо.
Очень хорошая стратегия — всем понравилась.
На мой вопрос:" Какие недостатки в свой стратегии они сами видят?".
Выяснилось, что вроде, и недостатков то нет….Все работает и депо постепенно растёт, да и спать можно спокойно.
 Риск-менеджмент – Великая штука!

 
Сергей рассказал о своей торговле на фьчах Сбербанка (его любимый инструмент), у него свои наработки в выборе работы на отбой или на пробой, при приближении к значимым уровням. Основное, как я понял – не жадничать и удовлетворятся 25-35 пунктами в день.

 
Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Константин рассказал о своем управлении рисками при опционной торговле, где допускаются просадки до 15% процентов депо.

 
Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Хозяева встречи Михаил и Дмитрий рассказали об арбитраже в работе с сопрягаемыми инструментами одного сектора экономики (работа без стопов, но такова специфика арбитража). Риск-менеджмент собственно состоит в данном случае в постепенном расхождении и схождении ценовых разрывов эмитентов (который носят временный характер) и позволяет зарабатывать на этих колебаниях. В основе этого подхода лежит теория коинтеграции.

 
Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Мо поздравления Иришке! Работая по своей  основной своей технологии: Направленная стратегия по опционам хеджируемая набором фьючерсов, она открыла второй счет (для мамы на старость) и увеличила его за 2012 год в два раза!!!
Есть чему позавидовать!

 
Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)
 
Спасибо всем участникам за конструктивную критику (которая тоже присутствовала).


Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)

Всех с Днём Защитника отечества!
И желаю всем творческих успехов.
15 Комментариев
  • Владимир С.
    24 февраля 2013, 15:07
    Молодцы)) так держать)
  • Владимир С.
    24 февраля 2013, 15:09
    В Ростове-на-Дону есть желающие участвовать в подобных встречах? Гуру нейросетей Svips, говорил, что будет присутствовать при наличии времени)
  • bav0303
    24 февраля 2013, 15:39
    Млин когда ж можно увидеть семинар Челябинских суровых трейдеров
    • Challenger
      24 февраля 2013, 16:04
      bav0303, www.youtube.com/watch?v=5SEpP17mtB0 Всё есть.
      • bav0303
        24 февраля 2013, 18:10
        Challenger, не там не суровые там мямли
      • bav0303
        24 февраля 2013, 18:11
        Challenger, вот 2 фото с низу похоже на суровость
  • sicuro
    24 февраля 2013, 16:04
    позитивно… "+"
  • zaza
    24 февраля 2013, 16:58
    куклы российского ФР)
  • Экспроприатор
    24 февраля 2013, 17:19
    Да все фото кроме последней из серии я базары не вяжу все на пальцах покажу )))
  • Joystick
    24 февраля 2013, 19:01
    Если они так спокойно рассказывают свои стратегии друг другу, значит в них ни чего нового нет…
    Похоже на встречу кухарок, которые готовят яишницу по одному книжному рецепту и делятся между собой приправами к ней))
  • dagh
    25 февраля 2013, 01:51
    «2. соотношение профит/лосса =3/1.
    Обязательным является расчет убытка (при срабатывании стоп-лосса ) в 0,5%, от общей суммы депо.»

    Чтоб судить о недостатках — не хватает цифры соотношения прибыльных\убыточных сделок у ТС.
    Если это 1\4 (или менее), к примеру, то никакой РМ на долгосроке не поможет. Очень, очень медленный, но слив…
    1\3 и выше — хорошо…
    • Slash
      25 февраля 2013, 09:22
      dagh,

      главное Встреча единомышленников

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн