Gold locomotive - куда мы едем?

Много «мусора» приходится перелопатить на просторах инета (в т.ч. смартлаба), прежде чем наткнёшься на «самородок», и оно того стоит. Именно наблюдение за биржевыми данными может реально дать заработать, а не простые восклицания «становитесь срочно в ЛОНГ или ШОРТ».
Например, недавно в статье В золоте просто огромные обороты прут был замечен довольно большой всклеск торгового объёма 15 февраля (по данным СМЕ) и я обратил внимание, что вылилось в дальнейшее маленькое исследование вопроса.



Когда на рынке панике или неопределёнка — все смотрят в сторону золота, как защитного актива. Обычно происходит так: рынок падает — золото растёт, рынок растёт — золото падает. Хотя долгосрочно оно упорно идёт вверх, как и рынок до 2000-го года.
Именно после начала «американских горок» на рынке и начался планомерный рост золота (с 2002 года).

А теперь — по порядку. Итак, был замечен всплеск объёма на СМЕ, при этом открытый интерес остался на том же уровне. По некоторым наблюдениям, это говорит о перестройке позиций маркетмейкеров этого рынка. Поэтому решил подключиться к теме — это всегда шанс хорошо заработать :).



Таким образом, появились первые признаки хорошего движения. Идём дальше — теперь надо определить, действительно ли есть признаки разворота, или это случайный всплеск?

Для этого можно использовать свои личные наблюдения, рекомендаци аналитиков, сигналы торговых систем и т.д. Но я пошёл другим путём — зарядил данные в нейросеть и решил посмотреть что же она мне выдаст?

В одном из тестов взял данные OHLC + объём + открытый интерес с 1978 года и по данный момент. На рисунке — то что сеть показала на 2012-2013 год:



Тоесть, ничего особо интересного, судя по всему, не происходит. Тогда решил подключить данные, используемые в рассчёте Индекса Опционных Настроений, разработанного моим коллегой по «цеху» (Polimer -  управляющий инвестфондом).
В рассчёт вошли данные по фьючерсам и опционам на контракты по золоту, а так же некоторые их рассчётные производные. Из массы входящих данных пришлось выбрать именно те, что дают максимально точный и схожий результат, и в итоге оставил 3 набора, результаты по которым видно на скрине ниже:



Теперь, даже если не доверяешь одной системе — можно дождаться сигналов по двум другим.

Таким образом, небольшой импульс на СМЕ дал толчёк для реализации идеи, которую «вынашивал» уже несколько лет, а именно: сделать комплексный анализ фьючерсного рынка по всем ликвидным инструментам, чтобы всегда нашлись нужные тренды: и когда рынок в эйфории, и когда в панике, и когда просто спит.

Не стоит гоняться за одним инструментом, как делает большинство. Нужно просто иметь выбор и вовремя брать «быка за рога» :))

Ну а насчёт входа золота в лонг — пока что не похоже на конкретный разворот в глобальные покупки. Судя по объёмам, скорее  можно говорить о среднесрочном развороте, но всё большое начинается с малого:



Кому интересно посмотреть подробнее результаты по этой теме — на форуме КД в ветках Золото и металлы и X-Delta Signal.

Данная статья не является рекомендациями к покупкам — это мнение автора, а решения на финансовых рынках каждый принимает сам…