24 февраля 2013, 02:52
Система анализа и разработки MTS
Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков и создания на этой основе механических торговых систем.
Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
Вот примеры МТС построенных на основе этой платформы.
Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
1) Украинский индекс UX.
2) Доллар рубль
3) Доу Джонс
Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.
Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
Вот примеры МТС построенных на основе этой платформы.
Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
1) Украинский индекс UX.
2) Доллар рубль
3) Доу Джонс
Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.
8 Комментариев
jtrade24 февраля 2013, 03:39по доллар/рубль — это жестко будет болтаться 6 лет (!) во флэте!0- jtrade24 февраля 2013, 03:43jettrader, и весь этот флэт, стратегия показывает на фоне яркого даунтренда!0
Lukasus24 февраля 2013, 14:47jettrader, я бы сказал что до 2008 года система не имела стат.преимущества, а после преимущество появилось. Можно взять для анализа данные до 2008 года и создать МТС работающую на этом участке. Но вот и проявляется особенность финансовых рынков — они меняют свое стат. поведение. И то что работало- перестает и наоборот. Главное вовремя и точно определить что рынок изменился.0
Sergii Onyshchenko24 февраля 2013, 20:19Lukasus, по UX есть мысли? Когда этот даунтренд закончится?0
- Lukasus24 февраля 2013, 22:39UX похоже сжадся в нисходящем треугольнике, уровень в 800 пунктов был локальным дном, однако я бы дождался прорыва треугольника, потом пойдет веселее..., неважно куда, главное чтобы амплитудно.+1
- Sergii Onyshchenko25 февраля 2013, 01:24Lukasus, cпасибо0
Вообще отправлять еще не проданный газ — это лучшие газпромовские практики, там компания побогаче правда, поэтому сразу триллионы тратила на трубы без объемов, тут все скромнее.
ALB, А оценка активов в 49 млрд рублей случайно не тогда образовалась, когда аффилированные оценщики оценили активы в качестве залога для открытия кредитной линии под ввод нового ТЦ.
И по поводу ...
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!