ATR и ордера. Математика для скальпера

Рынок — это хаос!

Киньте камнем в того, кто скажет, что это не так и можно всё предугадать.

Мы не знаем, куда пойдёт цена, не знаем насколько далеко и как быстро, где конечная точка импульса и как скоро случится разворот. Мы можем лишь предполагать и считать вероятности...

Всё, на чём мы основываем своё субъективное мнение — это некий массив прошлых данных, насмотренность и «чуйка». В этом главный минус тех.анализа, т.к. прошлые данные не могут предсказать будущего, но раз уж другого инструментария у нас нет, то попробуем использовать их на благо скальпинга (один из способов спекуляций — за счёт множества сделок на колебаниях цены).

У любого трейдера возникают вопросы: насколько часто совершать сделки, где входить и выходить из позиции, на каком расстоянии от спрэда выставить ордер?

Давайте посчитаем!

Представим, что нам необходимо установить параметры для выставления ордеров роботом или для ручной торговли с помощью скальперского стакана QUIK.

Построим индикатор ATR с периодом 20 (20 рабочих дней = 20 баров) на примере дневного графика вечного фьючерса на юань/рубль (CNYRUBF):


Максимальная волатильность инструмента за последний год была в районе 260 пунктов (шаг цены — 0,001), а минимальная около 100.

Делаем допущение, что дневная волатильность в период нашей торговли не превысит максимальное значение и берём его за основу — 260 пунктов.

Принимаем решение торговать на 5-минутном ТФ и строим аналогичный индикатор с периодом 3360 (20 дней по 14 часов и 5 минут на 1 бар):


Отбросив десятитысячные, видим, что в среднем каждый 5-минутный бар имел волатильность 8 пунктов.

Теоретически в настройках робота можем задать вход в позицию через каждые 8 пунктов, выход — по желанию в зависимости от личной жадности.

А какую максимальную позицию можно набрать, если цена без откатов пойдёт против нас?

Делим дневной результат на 5-минутный: 260 / 8 = 32 входа в позицию. Таким образом, умножив 32 на количество контрактов в сделке вы получите совокупную позицию (если 1 контракт в каждой сделке, то максимум 32 лота).

Сопоставьте это с размером своего депозита и принимайте решение.

В настоящий момент ГО на CNYRUBF составляет около 964 руб., поэтому 32 лота на борту потребуют капитал в размере почти 30 900 руб., но не стоит забывать о рисках, поэтому использовать 100% депозита под блокируемое ГО недальновидно. Об этом в одном из следующих постов.

Предположим, что такие частые сделки не для нас и будем входить реже, перейдём на 30-минутный ТФ:


Период ATR равен 560 (20 дней по 14 часов и по 30 минут на 1 бар), а волатильность колеблется от 28 до 34 пунктов (возьмём среднее — 31)

В этом случае количество ордеров на вход: 260 / 31 = 8, а значит при 1 лоте в сделке блокируемое ГО на совокупную позицию составит около 7 700 руб.

Следует помнить, что будущая волатильность не гарантирована в зависимости от прошлых результатов и резкий импульс цены в случае форс-мажора на рынке может значительно превысить дневное значение, именно поэтому я обращаю внимание на опасность использования 100% депозита и вдумчивого подхода к риск-параметрам.

В остальном, такой простой математический подход к выставлению ордеров позволит выбрать подходящие для вас параметры.

Удачи!