02 июля 2024, 11:16
Вопрос к опционщикам... Что является более эффективной имитацией сентимента?
Маркетмейкеры в опционах пропали… или стоят только на ближайших страйках. Если мы ставим мейкерские ордера и переставляем их долго, является ли это более эффективным индикатором сентимента чем ОИ и сделки? Или, по крайней мере, такая имитация сентимента может повлиять на алгоритмы линейного маркетмейкера? Вот ведь продают такие приманки и глупые птицы на это попадаются...
Читайте на SMART-LAB:
Как прошла экскурсия на лазерное производство
На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...
12.02.2026
⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется
Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...
12.02.2026
Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией
Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...
13.02.2026
Аксинья, не, в Италии с инетом всё норм. Это просто страна такая
ИМ, на Макс надо переходить, есть же альтернатива.
Школа Свободных Наук,
А шорт уже отработан.
На той недели цена до 7копеек опускалась так что в какой то мере короткий шорт с небольшим процентом был отработан.
В длинную врятли кто то встава...
Alexey Rondine, с финама статья-в целях повышения «прозрачности» бизнеса эмитента, увеличится необходимость принятия отдельной утвержденной Дивидендной политики ПАО «Казаньоргсинтез», что, с учетом...
Юрий Шабалов, менеджеры сбера наверное думают, что если муж любит жену, то он не поскупится и на комиссию 10к для банка.
Dmr_Makovsky, а какие-нибудь извещения или уведомления, например от брокера, по этому процессу есть? Или четыре года тишина и ожидание?
izaslav, вроде бы числа 2
Evgeny, когда и если будет 300, тогда посмотим.
СИМка навечно прикреплённая к телефону-одна из 20 инициатив наших АЙТИ думных
10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он состоит из 20 инициатив ...
www.interfax.ru/business/1072621
а что мешает против линейного ММ выставляться?
на 2-3 пипса лучше?
есть такая тактика, но она трудоемка, требует роботизации.
на нашем рынке была раньше, сейчас на некоторых страйках я сам себе ММ в полупустыне (((
на неликвиде работает, согласен. Но легко поймать, там ведь условия по скорости несопоставимы. То есть, рано или поздно, этот маркетос вас поймает.
А по опционным заявкам, я так понимаю, вы считаете имитацию неэффективной? На самом деле я хотел услышать хоть от кого то что это незаконно или хотя бы аморально.
есть по версии НАУФОР целый перечень манипулятивных и подозрительных сделок.
там все критерии прописаны.
тогда условно это признаки манипуляции, если реальных сделок нет.
но на практический трейдинг это мало влияет.
по крайней мере, это мельтешение в стакане может лишь раздражать, не более того.
это уже кэш в позициях, а не имитация в виде блуждающих заявок в стакане.
нет, якобы ошибочная поза не будет просто увеличиваться — например, ЦС сполз вверх или вниз.
но если эта поза (ошибочная) не сокращается, значит, она либо перекрыта либо рынок может вернуться на эти уровни.
чего гадать?
смотрим на ОИ по всем страйками и видно, где примерно ожидается ТМВ (точка минимальных выплат).
имхо, куча заявок БЕЗ сделок это манипулирование чистой воды.
есть сделки, все ок.
нет сделок, это манипуляции.
НАУФОР так примерно считает.
когда я писал пояснительные для биржи по запросу брокера, поинтересовался критериями сомнительных сделок по версии биржи.
дали ссылка на методичку НАУФОР, есть на их сайте и сайте биржи где-то.
а фильтруют они подобные сделки через СПАН.
возможно, там есть и другие параметры в дополнение.
меня хотели как-то прищучить за покупки опционов с ТЦ по 1-5 рублей по ценам в 10-20 рублей.
то есть посчитали это манипуляцией ценой.
объемы были нехилые 1000-20000 опционов ( от конторы) и более 50% от ОИ были моими сделками.
отписался, что это календарные спрэды, как и было на самом деле и видно в отчете.
отстали, но методичку НАУФОР пришлось изучить )))
там много познавательного, но это не заслуга «полуграмотных юристов-лоббистов».
это адаптированный перевод с английского всего навсего.