С мнение автора ТС я полностью согласен

В ответ на Ваши комментарии к предыдущему моему посту,
его пост:

Часть ПЕРВАЯ

Я понимаю что этот пост оскорбит ваш интеллектуальный уровень, а самооценку загонит ниже плинтуса, тем не менее реальность именно такова.

Что бы понять как именно развивается процесс рыночного ценообразования необходимо систематизировать ту информацию которую содержит в себе график любого торгового инструмента.

Но прежде чем перейти к основной теме поста хотелось бы внести небольшую ясность.

Сами задайте себе вопрос

 Разбираясь с вопросом рыночного ценообразования станет именно нормальный человек обращать внимание на  мнение тех личностей, кто позиционируют себя аналитиками или экономистами?

Я уже сказал в одном из предыдущих своих роликов:

Как 200 лет тому назад, так и сейчас в мире не было и нет технологий способных связать геополитическую ситуацию, фундаментальные данные, всевозможные отчеты, высказываний той или иной личности с котировочной частью торгового инструмента.

Раз нет таких технологий,  незачем и обращать внимание на болтовню этих демагогов.

Рыночные движения классифицируются как тренды, флет и коррекции.

Работа волатильности не безгранична и возможность ее развития можно оценить, например по уровням фибо.

 Если это так, значит должна быть некая закономерность в развитии волатильности торгового инструмента

В мире работают несколько бирж одновременно

Один и то же объем торгов по разному влияет на развитие трендовой волатильности  и ее работу  во флете

Возникают всевозможные логичные вопросы  например :

-       объем торгов какой именно биржы следует взять за основу при изучении процесса рыночного ценообразования?

-       если в акциях третьего эшелона ликвидность может быть вообще нулевой, почему волатильность этих тикеров работает так, что  голубым фишкам и не снилось.   

— каким именно образом цена  может оценить тот или иной объем торгов и выбрать какой именно диапазон работы волатильности должен отработать в этом случае трендовый или флетовый

и тд

Даже лет 30 тому назад представить себе было сложнова-то, как именно можно в моменте обработать данные о торговых объемах даже с 2-х бирж одновременно, но  вот уже более 200 лет развитие волатильности формируют всего 9 свечных комбинаций и именно последовательность их формирования позволяет классифицировать рыночные движения как тренд и флет и все это время они отрабатывают одни и те же закономерности в развитии волатильности того или иного торгового инструмента.

Станет в этом случае именно нормальный человек обращать внимание на тех персонажей кто акцентирует свое внимание на объеме торгов?

Отсюда следует логичный вывод вариантов всего один потому все что остается, это разобраться с техническим анализом рыночного движения.

Какой смысл именно нормальному человеку в этом случае акцентировать свое внимание на фрагментах ценового движения?

Не видя целостность общего ценового построения оценивать работу отдельных фрагментов именно нормальному человеку и в голову не придет.

В основу работы всевозможных индикаторов  заложена обработка данных с самого графика, либо отдельной его свечи либо совокупности их построений на том или ином интервале времени

Потому именно нормальному человеку в голову не придет использовать подобные индикаторы  в своей исследовательской работе

У него перед глазами как целостность ценового построения так и отдельных его фрагментов, есть общее представление о возможностях работы волатильности

Зачем ему дублировать ту же самую информацию в отдельном окне или на графике?

Это как сигналы светофора, кто то видит общую ситуацию, цвет сигнала время его работы, а кому требуется звуковое подтверждение.

Потому, если у человека со зрением и мозгами все в порядке, зачем ему всякая фигня от которой реальной пользы ни когда не было нет и не будет.

Какому именно нормальному человеку придет в голову например оценивать рыночное движение с точки зрения метода « Японские свечи».

Всего один вопрос:

 свечи какого именно тайм фрейма можно пожить в основу такого анализа и вся компетентность мэтров этого вида ТА окажется пшиком.

Спросите Александра Элдра какая именно реальная польза от его метода 3-и экрана и его компетенции точно так же распадется как карточный домик.

Он что знает возможности работы волатильности в интервале 15 минут, часа, дня?

Может у него есть какой то реальный паттерн формирование которого можно проследить отслеживая эти интервалы времени?

Нет у него ни хрена ни чего кроме демагогии и желания привлечь внимание к своей беспонтовой личности.

Таких спецов, кто вырвав фрагмент ценового движения описал его и позициониует себя мэтром ТА вагон и маленькая тележка.

 Но всегда найдутся идиоты кто из говна сделает конфетку.

Ганна не имеет смысла рассматривать поскольку в его исследовательской работе исключительно Американской торговой сессии уже были серьезные проблемы со шкалой волатильности, то сейчас когда работают три сессии одновременно принимать его метод всерьез именно нормальному человеку даже в голову не придет.

Фактически из вариантов ТА остаются только волновая и паттерные теории рыночного движения.

Базовый принцип оценки рыночного движения у этих теорий одинаковый и отталкиваются они от интерпретации одних и тех же ценовых экстремумов.

Если в волновой теории в зависимости от автора этой теории могут работать от 3 до 11 волн, то в паттерной теории могут работать только 4-х и 5-ти точечные паттерны.

Потому именно перед нормальным человеком стоит небольшой выбор, либо  от 3 до 11 волн либо 4-5 точечные паттерны.

Поскольку движение торгового инструмента проистекает в плоскости, где ось Y отвечает за волатильность торгового инструмента, а ось Х за развитие этой волатильности во времени

То на фига ему заниматься разнообразной разметкой ценовых  экстремумов если можно спокойно обозначить их работу как промежуточных паттернов, так и формируемого ими общего ценового паттерна.

.

 В своей первой ТС «Паттерн в паттерне» как вы уже убедились я применил нестандартные методы, как в самом структурировании ценового движения, так и методе оценки возможности работы волатильности торгового инструмента

Исследования математиков не имеет смысла принимать во внимание и причины можно понять после того как удастся разобраться со следующими вопросами:

 

1  как работает волатильность торгового инструмента     

2   как работает алгоритм построения паттерна во времени        

  3   как работает алгоритм цикличности торгового инструмента  

4  как найти точку отсчета при построении той или иной ценовой модели               

5  как именно связать работу 3-х временных рядов цикличности в единое целое

6 какие правила необходимо соблюсти что бы совместить работу построения паттерна во времени с временным рядом цикличности торгового инструмента              

Поскольку все эти разделы взаимосвязаны то и порядок их изучения должен быть именно в этой последовательности.