Удача и системность в трейдинге

Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:



По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!

Разница в эквити на картинке состоит в том, что в этом периоде Красному повезло, а Синиму — не повезло, больше никаких отличий нет. И взлёт красной эквити и падение синей — всё в рамках обычных статистических отклонений. И в следующем отчётно-торговом периоде, роли могут легко поменяться, Красный будет сливальщиком, а Синий — молодцом.

Вот картинка, на который кроме Красной удачной и Синей не удачной эквити показана «теоретическая» эквити (тонкая чёрная линия), которая была бы у обоих трейдеров если бы не было фактора удачи.
 


 
Теперь вопрос — И что делать?
Очевидный ответ — нужно стараться ловить удачу (вообще, это насколько универсальный, настолько и непонятный совет).
Менее очевидный — нужно диверсифицироваться, это не увеличит удачу, но уменьшит неудачливость.

UPDATE
На картинках отклонение в рамках примерно 2-х сигм.
Оригинал в своём блоге: swantrade.livejournal.com/30249.html