Kostmas
Kostmas личный блог
17 июня 2024, 20:41

Цена и время исполнения фьючерса SI

Открываем спецификацию контракта на сайте биржи.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-6.24

Последний день обращения 20.06.2024
Дата исполнения 20.06.2024

В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга USDFIXME, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.

Смотрим методику.
В ней сказано:
«В случае приостановки или непроведения торгов на Бирже по соответствующему инструменту, используемому для расчета Фиксинга, в период, установленный Приложением 1 к настоящей Методике, значение соответствующего Фиксинга устанавливается равным значению валютного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации в данный торговый день и вступающего в силу на следующий календарный день, либо значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на следующий календарный день.»

Я это понимаю так, что исполнение SI будет по курсу ЦБ, установленному 20.06. А т.к. курс устанавливается сейчас в 17:30.
То цена исполнения будет установлена 20.06 в 17:30.  А не в 12:30 как это обычно происходит с квартальными экспирациями фьючерсов.

Подтвердите или опровергните плиз.

P.S.
И если сегодня курс ЦБ установил 89,0499, то как бы сейчас 1,5 рубля бэквордация…
45 Комментариев
  • Картошка по 300
    17 июня 2024, 20:57
    Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени
  • GOLD
    17 июня 2024, 21:01
    пункт 2.2.3 в свежей (от 13.06) спеке сишки:



    пункт 2.2.2.1, на который ссылается этот пункт:



    итог, согласно пункту 2.2.3:

    расчетная цена контракта равна курсу ЦБ на день исполнения

    какой будет курс на 20.06 — такой и будет цена экспиры

    нет?))
  • Jame Bonds
    17 июня 2024, 21:02
    Такое бывает. Торги закончились, а по какой цене всех оставшихся держателей рассчитают — скажут позднее.
  • Kurdt
    17 июня 2024, 21:20
    Так и в вечном бэкворд, чистое казино, что хотят рисуют

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн