Открываем спецификацию контракта на сайте биржи.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-6.24
Последний день обращения 20.06.2024
Дата исполнения 20.06.2024
В качестве цены исполнения принимается значение
фиксинга USDFIXME, рассчитываемого в соответствии с
Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
Смотрим методику.
В ней сказано:
«В случае приостановки или непроведения торгов на Бирже по соответствующему инструменту, используемому для расчета Фиксинга, в период, установленный Приложением 1 к настоящей Методике, значение соответствующего Фиксинга устанавливается равным значению валютного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации в данный торговый день и вступающего в силу на следующий календарный день, либо значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на следующий календарный день.»
Я это понимаю так, что исполнение SI будет по курсу ЦБ, установленному 20.06. А т.к. курс устанавливается сейчас в 17:30.
То цена исполнения будет установлена 20.06 в 17:30. А не в 12:30 как это обычно происходит с квартальными экспирациями фьючерсов.
Подтвердите или опровергните плиз.
P.S.
И если сегодня курс ЦБ установил 89,0499, то как бы сейчас 1,5 рубля бэквордация…
пункт 2.2.2.1, на который ссылается этот пункт:
итог, согласно пункту 2.2.3:
расчетная цена контракта равна курсу ЦБ на день исполнения
какой будет курс на 20.06 — такой и будет цена экспиры
нет?))