Цена и время исполнения фьючерса SI

Открываем спецификацию контракта на сайте биржи.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-6.24

Последний день обращения 20.06.2024
Дата исполнения 20.06.2024

В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга USDFIXME, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.

Смотрим методику.
В ней сказано:
«В случае приостановки или непроведения торгов на Бирже по соответствующему инструменту, используемому для расчета Фиксинга, в период, установленный Приложением 1 к настоящей Методике, значение соответствующего Фиксинга устанавливается равным значению валютного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации в данный торговый день и вступающего в силу на следующий календарный день, либо значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на следующий календарный день.»

Я это понимаю так, что исполнение SI будет по курсу ЦБ, установленному 20.06. А т.к. курс устанавливается сейчас в 17:30.
То цена исполнения будет установлена 20.06 в 17:30. А не в 12:30 как это обычно происходит с квартальными экспирациями фьючерсов.

Подтвердите или опровергните плиз.

P.S.
И если сегодня курс ЦБ установил 89,0499, то как бы сейчас 1,5 рубля бэквордация…

форекс доллар рубль

Доллар рубль

Kostmas

Раменское

410

с 25 мая 2013

45 Комментариев

Мамба 1111
17 июня 2024, 20:57
Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени
+3
GOLD
17 июня 2024, 21:01
пункт 2.2.3 в свежей (от 13.06) спеке сишки:

пункт 2.2.2.1, на который ссылается этот пункт:

итог, согласно пункту 2.2.3:

расчетная цена контракта равна курсу ЦБ на день исполнения

какой будет курс на 20.06 — такой и будет цена экспиры

нет?))

+1
- Stanis
  17 июня 2024, 21:04
  GOLD,
  
  есть сомнения.
  брокер предполагает, что курс расчета фьючерса будет по рынку.
  возможно, этот рыночный курс совпадет с курсом от ЦБ.
  текущий бэквард в 1,5 рубля сбивает с толку (((
  0
  - OptionTrader
    17 июня 2024, 21:14
    Stanis, этот бэкворд, скорее всего, сигнализирует о том, что натягивают лонгустов в фучах. Если к экспире всех лонгустов не посекут, можем увидеть нечто небывалое и невообразимое.
    0
Jame Bonds
17 июня 2024, 21:02
Такое бывает. Торги закончились, а по какой цене всех оставшихся держателей рассчитают — скажут позднее.
0
Kurdt
17 июня 2024, 21:20
Так и в вечном бэкворд, чистое казино, что хотят рисуют
0
Hired
17 июня 2024, 21:25
как я понял: цена экспиры будет известна уже с утра
-1
- Kostmas
  17 июня 2024, 21:27
  Hired, судя по всему она будет известна 19.06 в 15:30.
  +6
  - Stanis
    17 июня 2024, 22:13
    Kostmas,
    
    но мы узнаем об этом уже после 17.00.
    значит, инсайдеры имеет фору!
    0
Мой господин
17 июня 2024, 21:39
Собрались тут картежники! в блэк Джек проще сыграть чем тут))
+2
Stanis
17 июня 2024, 21:47
имхо, есть такое чувство, что никто так и не понял ОДНОЗНАЧНО, когда именно и по какому же курсу пройдет экспира.
выход один — завтра-послезавтра самоисполниться досрочно.
ибо 1,5 рубля бэкварда напрягают.
отроллировал июнь на сентябрь и теперь спокойнее!
играть в кошик-мышки с тандемом биржи и ЦБ себе дороже.
+1
- Сергей Пупкин
  17 июня 2024, 21:53
  Stanis, настоящего трейдера это должно возбуждать а не напрягать
  +4
  - Stanis
    17 июня 2024, 22:08
    Сергей Пупкин,
    
    ЦБ и биржа своей цели уже достигли — возбудили и запутали своими противоречивыми и неоднозначными формулировками (((
    
    0
Stanis
17 июня 2024, 22:20
cerberus,

правильно, но далее читаем "… или по значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на следующий календарный день.»
???
юань/доллар торгуется, кросс-курс известен на любой момент

0
MAD
17 июня 2024, 22:38
Экспирация будет в дневной клиринг 20/06 по курсу ЦБ 20/06, который будет определен 19/06
+8
- Иван Иванов
  18 июня 2024, 09:15
  MAD, там чёрт ногу сломит. В спецификациях можно найти и такой вариант, что экспирация будет по курсу, который ЦБ определит именно 20.06
  +1
  - Stanis
    18 июня 2024, 09:37
    Иван Иванов,
    
    это уже на всякий пожарный случай ).
    +1
Mihail77
19 июня 2024, 08:13
Исполнение будет завтра в дневной (промнжкточный) клиренс по курсу ЦБ, установленном СЕГОДНЯ — 19.06.2024. и размещённой на сайте ЦБ в районе 17:00.

Об этом сказала Мосбиржа — www.moex.com/n70298
0