OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

24 мая 2024, 19:14

Индикатор Rate of Change (ROC) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор ROC. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора ROC.

Индикатор Rate of Change (RoC) был создан для анализа динамики изменения цен активов и помощи трейдерам в определении перспектив для инвестиций.

Индикатор RoC показывает процентное изменение цены в течение определенного периода времени. По сути, он сравнивает текущую цену с ценой N периодов назад. Если RoC положителен, это означает, что цена выросла за указанный период, а отрицательное значение означает, что цена упала.

RoC может быть полезен для определения периодов, когда цена актива движется слишком быстро или слишком медленно, что может свидетельствовать о возможных изменениях в тренде. Также он может помочь идентифицировать периоды перекупленности или перепроданности на рынке.

Индикатор RoC отображается в виде кривой линии, которая колеблется вокруг нулевого уровня.

RoC может быть использован как самостоятельный индикатор для принятия торговых решений, а также в сочетании с другими техническими индикаторами для уточнения сигналов. Он широко применяется в торговле на различных рынках, включая фондовые, валютные и товарные рынки.

2. Как проводятся расчеты индикатора ROC.

Индикатор RoC рассчитывается как отношение текущей цены актива с ценой N периодов назад и выражается в процентном соотношении. В качестве цены могут использоваться цены открытия, закрытия, максимальная или минимальная. Формула расчета RoC выглядит следующим образом:

**ROC = (Price(i) – Price(i — n)) / Price(i — n) * 100**

где

Price(i) — текущая цена,
Price(i — n) — цена n свечей назад.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ROC.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор ROC.

Некоторые из основных сигналов, которые может подавать индикатор RoC, включают в себя:

1. Пересечение нулевой линии: когда индикатор пересекает нулевую линию, это может указывать на изменение тренда. Если RoC пересекает нулевую линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если RoC пересекает нулевую линию сверху вниз, это может быть сигналом к продаже.

2. Уровни перекупленности и перепроданности: если RoC достигает высоких значений, это может указывать на перекупленность рынка и возможное снижение цены. Если индикатор достигает низких значений, это может указывать на перепроданность рынка и возможное повышение цены.

3. Дивергенция: если цена актива растет, а значение индикатора RoC падает, это может указывать на потенциальную смену направления тренда. Аналогично, если цена актива падает, а значение индикатора RoC растет, это может быть сигналом возможного разворота.

4. Сигналы на основе пересечения линий: если индикаторы RoC с разными периодами пересекаются, это может указывать на изменение тренда. Например, если линия RoC с коротким периодом пересекает линию RoC с длинным периодом снизу вверх, это может быть сигналом к покупке.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе ROC.

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор ROC и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход

через определенное количество свечей.

Индикатор Rate of Change (ROC) и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,92%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,96%

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах ROC и Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakBollingerWithROC.cs

Ссылка на Bollinger:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

Логика входа:

Покупаем, когда значение индикатора ROC выше 0, и свеча закрылась выше верхней линии Bollinger.
Продаем, когда значение индикатора ROC ниже 0, и свеча закрылась ниже нижней линии Bollinger.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,35%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%

4.3. Стратегия зоны перепроданности и перекупленности индикатора ROC.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverbougthOversoldROC.cs

Логика входа:

Покупаем, когда значение индикатора ROC пересекает уровень перепроданности снизу вверх.
Продаем, когда значение индикатора ROC пересекает уровень перекупленности сверху вниз.
Значения уровней перепроданности и перекупленности устанавливается в параметрах робота.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.