R-Team
R-Team личный блог
10 мая 2024, 15:58

Влияние комиссии при торговле

Хочу наглядно показать как она влияет на результат, на эквити и просто написать пару мыслей на этот счёт.

____

Комиссия убивает не только финальный результат,
Но и просадки в эквити увеличивает.
Потому что флэтовые участки/ нулёвые периоды торговли начинают быть убыточными.
Тут есть элемент того, насколько сильно вся эта история в моменте влияет на ваше восприятие вашей торговли и торговой системы. В зависимости от размера комиссии меняется вероятность ошибиться в оценке пригодности подхода.

Рядом с комиссией стоят и другие косты: проскальзывания, разница спреда, репо, свопы, пей ауты.
В общем, всегда где-то тут, где-то там чуть отсыпать надо.

Влияние комиссии при торговле
Влияние комиссии при торговле

Влияние комиссии при торговле___

Влияние комиссии при торговле
Я прикрепил 4 скриншота.
1ый — комиссия 0% за вход (за выход столько же).
2ой — комиссия 0.03% за вход (за выход столько же).
3ий — комиссия 0.07% за вход (за выход столько же).
4ый — комиссия 0.1% за вход (за выход столько же).


1 = идеальная эквити, 2 = достойно, 3 = уже тяжко, но с пивом пойдёт, 4 = торговать это, значит быть мучеником.

Обратите внимание на то, как сильно преобразуются флэтовые или участки с небольшой прибылью — они становятся убыточными.
Я отметил несколько таких участков, чтобы визуально выделить разницу.

Там, где с комсой в 0.03 вы были на дистанции нескольких месяцев в адекватном, (но не космическом) плюсе, с комиссией 0.07 вы бы были в районе нуля или небольшом минусе по итогу. И только представьте насколько сильно разные мысли и процессы у вас бы протекали в голове насчёт вашей торговли.

____

Короче, прав был Макконахи в том, кто уносит домой реальный нал.

8 Комментариев
  • Чем выше комиссия, тем вероятнее что торговля со стопами  превращается в банальный дрочинг… по крайней мере сложный процент перестает работать за счет частых срабатываний стопов. 
  • Ask
    10 мая 2024, 16:35
    Если не указаны параметры торговли ( тейк, стоп и т. п.), как можно рассуждать о прибыльности? Графики построены скорее всего для конкретных параметров сделок, но эти графики будут совершенно другими при использовании других параметров. Если тейк 10℅, то за несколько месяцев может быть всего несколько сделок, а если тейк 0,5%, то да комиссия может повлиять на общий результат и скорее всего прибыль в первом случае будет больше.
    • svgr
      10 мая 2024, 16:47
      Ask, надо понимать, что при «тейке 10%» система скорее всего убыточна и при нулевой комиссии. Поэтому приведено то, где прибыльность в принципе была бы при относительно небольшой комиссии.
  • 22022022
    10 мая 2024, 17:01
    И удержание позиции увеличивается. Когда нужно выжидать пока цена пройдет 0,02% + хотя бы 0,01% для профита. Больше время — больше кол-во тиков между входом и выходом. Чем дальше цена по времени от точки входа тем сильнее движения должны быть, тем сложнее «прогнозировать» (могу ошибаться).
  • VladMih
    10 мая 2024, 18:42
    Уважаемый, пост имел бы смысл, если б вы сказали, что торговая система должна иметь размеры тейков такие, чтобы при правильном входе даже минимальный ТП был больше размера комиссии.

    Лоси лосями (дело житейское, переживём),
    но если ЭТО у вас не соблюдается, то говорить про «реальный нал» действительно можно только с помощью Макконахи (хз кто он такой, но в вашем отношении он скорей всего прав).

    Тут все инвесторы офигенные и… комис их убивает. Даже не смешно.
    Скальперов и на минутках, и на тиках не убивает, а инвесторов…
      • VladMih
        11 мая 2024, 13:34
        R-Team, вы ответили не на то, что я вам написал.
        А написал я о том, что пост ваш про «без комиса торговать лучше».
        Возразить трудно, конечно — пост заведомо «умный». 
        И офигенно полезный.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн