Алексей Енин
Алексей Енин личный блог
10 мая 2024, 09:36

Лучшие валютные портфели, оптимизированные по коэффициенту Шарпа

В блоге и на сайте теперь представлена информация о лучших валютных портфелях, оптимизированных с учетом коэффициента Шарпа. Таблица на странице содержит доли каждой валюты в этих портфелях за разные временные диапазоны, вычисленные с использованием абсолютных валютных курсов. Такой подход позволяет оптимизировать портфели для повышения коэффициента Шарпа, что невозможно при использовании парных валютных курсов с разными знаменателями.

Лучшие валютные портфели, оптимизированные по коэффициенту Шарпа



Дополнительно, представлена таблица со статистикой по лучшим портфелям, включая коэффициент Шарпа (приведенный к году), годовую доходность и волатильность. Эти показатели помогают оценить эффективность и риски портфелей. 

Лучшие валютные портфели, оптимизированные по коэффициенту Шарпа

График отображает развитие портфелей в процентах со старта на 100%, позволяя визуально отслеживать их динамику во времени.

Лучшие валютные портфели, оптимизированные по коэффициенту Шарпа


Результаты расчетов обновляются автоматически ежедневно, обеспечивая актуальные данные для анализа. Посмотреть подробности можно на странице блога (https://www.abscur.ru/p/blog-page_8.html) или на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/best_portf_sharp.html).


0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн