OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

04 мая 2024, 17:16

Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Asi. Кумулятивный индекс колебаний. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора Asi.

Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) — это технический аналитический инструмент, используемый для оценки изменений в ценовой динамике финансовых активов. Он обычно применяется в анализе цен на фондовом рынке, фьючерсах и других торговых инструментах и обычно используется для определения направления тренда на рынке, а также для выявления возможных точек разворота.

ASI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Уайлдер был известным техническим аналитиком и автором нескольких книг, посвященных торговле на финансовых рынках. Он также создал другие популярные технические индикаторы, такие как Average True Range (ATR) и Relative Strength Index (RSI).

Идея индикатора ASI заключается в том, чтобы учитывать текущую цену, предыдущую цену закрытия, а также максимумы и минимумы за предыдущий период. Это позволяет оценить силу текущего тренда и его вероятные изменения.

Преимущества использования ASI включают его способность выявлять различные типы трендов (восходящие и нисходящие) и обнаруживать развороты рынка.

Индикатор может быть полезен для трейдеров, которые хотят увидеть общую тенденцию цен в определенном активе.

2. Как проводятся расчеты индикатора Asi.

1.Рассчитаем разности цен.

Все разности рассчитываются по модулю.

Разность между текущим максимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:

HC1 = |High[i] — Close[i-1]|

Разность между текущим минимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:

LC1 = |Low[i] — Close[i-1]|

Разность между текущими максимумом и минимумом свечи:

HL = |High — Low|

Разность между предыдущими ценами закрытия и открытия:

C1O1 = |Close[i-1] — Open[i-1]|

2. Находим максимум между HC1 и LC1.

K = Max(HC1, LC1)

3. Рассчитаем коэффициент R.

Находим максимум из HC1, LC1 и HL.

Если HC1 — это максимум, то:

R = HC1 — 0.5 * LC1 + 0.25 * C1O1

Если LC1 — это максимум, то:

R = LC1 — 0.5 * HC1 + 0.25 * C1O1

Если HL — это максимум, то:

R = HL + 0.25 * C1O1

4. Рассчитаем SI.

SI = 50 * ((Close[i] — Close[i-1] + 0.5 * (Close[i] — Open[i]) + 0.25 * (Close[i-1] — Open[i-1])) / R) * (K / Limit)

Limit — Изменение значения цены инструмента за день. Если значение не известно используется большое значение, например — 10000 – 30000.

5. Находим ASI.

ASI = SI + ASI[i — 1]

ASI[i — 1] — предыдущее значение индикатора ASI.

6. Рассчитываем простую скользящую среднюю.

Sma = ∑ ASI / Period

Period — период расчета скользящей.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ASI.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Asi.

1. Пересечение линий ASI и Sma: если ASI пересекает Sma снизу вверх, это сигнал для покупки актива. Если сверху вниз, это для продажи актива.

2. Дивергенция: дивергенция между ценовым графиком и линией ASI могут указывать на возможное изменение тренда. Например, если ценовой график формирует новые максимумы, а ASI не подтверждает этот рост, это может быть признаком истощения тренда и возможного разворота.

3. Уровни поддержи и сопротивления: на индикатор можно наносить горизонтальные и наклонные уровни. В случае пробоя открывать позицию в сторону пробоя.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Asi.

4.1. Пробой индикатора Asi.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakAsi.cs

Логика входа:

Покупаем, когда индикатор ASI пробил максимум за определенное количество свечей, и линия ASI находится выше линии Sma.
Продаем, когда индикатор ASI пробил минимум за определенное количество свечей, и линия ASI находится ниже линии Sma.

Выход:

Из покупки, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 1,32%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,44%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,15%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,18%

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор ASI и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

Покупаем, когда на ценовом графике минимум за период ниже предыдущего, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум за период выше предыдущего, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,45%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,43%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,84%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 1,48%