Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.
Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций.
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти
Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции.
2)
RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти
Теперь посмотрим что было бы если бы мы следовали сигналам. Берем в расчёт, то что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться для Бэктеста на следующий день.
Зеленый цвет сигнала — мы покупаем актив (оптимизм юридических лиц)
Красный цвет сигнала — мы продаем актив (пессимизм юридических лиц)
Серый — ничего не делаем (нейтральное настроение юридических лиц)
Результат,-
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу нефти
2) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу нефти
![Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение](/uploads/2024/images/22/65/29/2024/04/27/b07773.webp)
Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в на 1400%.
А вот как выглядят на цене сигналы юридических лиц.
Зеленый цвет — юридические лица оптимистичны, мы покупаем
Красный цвет — юридические лица пессимистичны, мы продаем
3) Цена фьючерса нефти с сигналами юридических лиц о покупке/продаже
![Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение](/uploads/2024/images/22/65/29/2024/04/27/4cebcf.webp)
Вот платформа для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider
С уважением,
Андрей