07 февраля 2013, 16:27
2 вопрос: макс убыток в пунктах по фьючерсу на Инд РТС и опцион
1) Вот к примеру меня депозит 30 тыс. руб, зашортил я один контракт на цене Х, как узнать на каком уровне будет маржин кол, можно пример с реальными цифрами?
2) Где можно прочитать про опционы на фьючерс РТС? В не очень академичном стиле, с простыми примерами.
Пардон если вопросы совсем глупые.
2) Где можно прочитать про опционы на фьючерс РТС? В не очень академичном стиле, с простыми примерами.
Пардон если вопросы совсем глупые.
Доброе утро! Кто-то знает: РУСАЛ 1Р12 и 1Р13 не отражаю
тся… почему?
SP65, но ВТБ дешевеет с каждым годом. Он дешевеет даже в спокойные годы. А теперь и подавно.
Объем автокредитования по итогам февраля 2025 года составил ₽84 млрд, что на 1,85% меньше м/м и на 51% меньше г/г – Ъ В феврале 2025 года объем автокредитования составил 84 млрд рублей, что лишь на 1,...
usikpa,
речь идет об относительной динамике цен длинных ОФЗ по отношению в ценам коротких ОФЗ.
Относительная динамика служит дополнительным фактором к абсолютной динамике цен.
Эта динамика п...
Eduard_X, бред сивой кобылы.Население как сидело во вкладах, так и будет сидеть.Ему ваши биржи и фонды до лампочки.
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п., до 25,9% – ТАСС Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%, сообщила пресс...
Тактика доверительного управления Иволги (средняя доходность 17-19% до НДФЛ). ВДО – локомотив результата
0️⃣ Предпосылки и предположения (предыдущий пост – здесь)
• Средняя полученная доходность ...
При первых признаках смягчения ДКП российские инвесторы начнут массово переходить из вкладов и фондов ликвидности в облигации – эксперты РА – РБК Аналитики «Эксперт РА» считают, что при первых признак...
Running68, чем грозит обнуление НКД?
Mks77, В конце апреля объявить должны. Отсечка в июне.
2) а вот литературы полно, я лично рекомендую С.Вайн «Опционы полный курс для профессионалов» это про опционы, а на РТС читай спецификацию контрактов
2) Спецификация. Если интересует именно такие опционы. Если теорию нужно понять про опционы в целом, то можно почитать Халла, к примеру.
Если брокер кроет позу сразу при недостаточности ГО, то вычитаешь из своего депо величину ГО и остаток переводишь в пункты цены фьючерса из рассчёта 10 пунктов = 20 центов
Получилось у тебя У пунктов.
Значит, маржин будет через У пунктов против твоей позы
К примеру на счете 30 тыс. руб.
(Стоимость одного базисного пункта Индекса РТС (лот)
0,02 USD (в рублевом эквиваленте))
(Базовый размер ГО 7,5% от стоимости контракта)
Покупаю 1-ин контракт Фьючерса РТС по цене 159960.
Пусть usd/rur = 30,21
Стоимость контракта
159 960 x 0,02 x 30,21 = 96 647,8 руб.
Тогда ГО для этой позиции составит 7,5% от 96 647,8 руб., т.е
7248,6 руб.
Правильно ли я понимаю, что позиция будет закрыта по МК
когда на счете останется 7248,6 руб?
Т.е. можно высидеть просадку в 30000 — 7248,6 = 22751,4 руб.
или если перевести в пункты
(159960 * 22751,4 руб.) / 96 647,8 руб. = 37655 пунктов
т.е. от 159960 до 122195.
В чём ошибка? как-то много получилось, до 122195 с таким то депо.