2 вопрос: макс убыток в пунктах по фьючерсу на Инд РТС и опцион

1) Вот к примеру меня депозит 30 тыс. руб, зашортил я один контракт на цене Х, как узнать на каком уровне будет маржин кол, можно пример с реальными цифрами?

2) Где можно прочитать про опционы на фьючерс РТС? В не очень академичном стиле, с простыми примерами.

Пардон если вопросы совсем глупые.

Фьючерс РТС Опционы

AlexGru

не определен

126

с 24 января 2013

9 Комментариев

DSV
07 февраля 2013, 16:36
1) к цене хэ прибавь 32800 пунктов, там у тебя останется денег на один контракт (если ГО не увеличится)
2) а вот литературы полно, я лично рекомендую С.Вайн «Опционы полный курс для профессионалов» это про опционы, а на РТС читай спецификацию контрактов
+1
optionview
07 февраля 2013, 16:37
1) МК по опционам зависит от многих факторов — страйка, волатильности, цены БА, времени до экспирации. Точно ответить когда наступит ситуация МК, на мой взгляд, нельзя. к тому же не стоит забывать, что контракт долларовый.
2) Спецификация. Если интересует именно такие опционы. Если теорию нужно понять про опционы в целом, то можно почитать Халла, к примеру.
0
Сергей Иконников
07 февраля 2013, 16:41
Узнать у брокера условия наступления маржин-кола, взять счёты и посчитать.
Если брокер кроет позу сразу при недостаточности ГО, то вычитаешь из своего депо величину ГО и остаток переводишь в пункты цены фьючерса из рассчёта 10 пунктов = 20 центов
Получилось у тебя У пунктов.
Значит, маржин будет через У пунктов против твоей позы
+1
AlexGru
07 февраля 2013, 17:17
Спасибо. Нашёл описание от ФОРТС по фьючерсам и опционам хорошее, без излишек и адаптировано для начинающих.
К примеру на счете 30 тыс. руб.
(Стоимость одного базисного пункта Индекса РТС (лот)
0,02 USD (в рублевом эквиваленте))
(Базовый размер ГО 7,5% от стоимости контракта)
Покупаю 1-ин контракт Фьючерса РТС по цене 159960.
Пусть usd/rur = 30,21
Стоимость контракта
159 960 x 0,02 x 30,21 = 96 647,8 руб.
Тогда ГО для этой позиции составит 7,5% от 96 647,8 руб., т.е
7248,6 руб.
Правильно ли я понимаю, что позиция будет закрыта по МК
когда на счете останется 7248,6 руб?
Т.е. можно высидеть просадку в 30000 — 7248,6 = 22751,4 руб.
или если перевести в пункты
(159960 * 22751,4 руб.) / 96 647,8 руб. = 37655 пунктов
т.е. от 159960 до 122195.

В чём ошибка? как-то много получилось, до 122195 с таким то депо.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:10

EUR/CHF: приближаемся к зоне турбулентности?

Кросс-курс продолжает нисходящее движение и вплотную приблизился к входу в сильную область поддержки, сформированную между уровнями 0,9179 и 0,9210. Учитывая многолетнюю оборону этих рубежей,...

Tickmill

25.01.2026

Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым событиям недели

Добрый вечер! Короткий комментарий по ключевым корпоративным и экономическим новостям уходящей недели. Сбербанк: результаты по РПБУ за декабрь и весь 2025 год Сбербанк...

Mozgovik

25.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...