Календарный спред RI: халява или разводка?

если кто оценивает текущий календарный спред RI (RIH3 / RIM3) как халявный хочу напомнить:

RI календарный спред халява

Jonah

Может спать спокойно

1 384

с 5 сентября 2012

12 Комментариев

siva
07 февраля 2013, 11:50
Каждый год одно и то же.
Берите, берите.
0
Тимофей Мартынов
07 февраля 2013, 11:51
чо за софт?
+1
- Jonah
  07 февраля 2013, 11:54
  Тимофей Мартынов, амиброкер
  +1
Andron
07 февраля 2013, 12:01
Прям разницу показывает! круто.
типа одно продал, другое- купил. и ждешь? все так просто?
кто-нить реально торгует такие темы? как это нга практике выглядит?
какой-то грааль
+1
- Ra_Ivanych
  07 февраля 2013, 12:06
  Andron, не граль)) элементарные дивы…
  +1
Ra_Ivanych
07 февраля 2013, 12:01
а кто («если кто..») оценивает текущий календарный спред RI как халявный? норм цифра)
кстати, почему в итоге -4610? маловато.
вот посмотрел, я закрывал в прошлом году за -5000 ровно. покупал июнь по 170000-170060, продавал март по 175020-175090…
+1
- Ra_Ivanych
  07 февраля 2013, 12:05
  … а, понятно, ну я как «итог» до 15:00 имею в виду, конечно… возможно -4610 было уже после того, как расчёт мартовского фиксинга начался…
  0
- Jonah
  07 февраля 2013, 12:07
  Ra_Ivanych, да охотники «за халявой» не переведутся, на форуме FORTS вон снова тему подняли:
  forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=25473
  0
- Andron
  07 февраля 2013, 12:30
  Ra_Ivanych, в итоге когда ближний фьчерс подходит к экспирации спред до 0 падает? или жо какого-то среднего уровня? Как на практике такая стратегия? какие могут ждать нгеприятности?
  +1
  - Ra_Ivanych
    07 февраля 2013, 12:46
    Andron, спред в 0 никак не может падать. я же написал — дивы. в июньском фьюче заложены дивидендные отсечки, которые в основном в мае. минус 5000 — это нормальная (на тот момент) бэквардация. то есть я этот спред за минус 4000-4200 покупал (лонг 03, шорт 06), и на мартовской экспе за минус 5000 закрывал.
    
    прибыль 800-1000 пунктов.
    +1
  - Jonah
    07 февраля 2013, 12:47
    Andron, неприятности все на графике )) выше участник написал что закрывал в последний торговый день спред по -5000, потому что пока ближний закрывается по цене индекса, дальний продолжает искать справедливое значение предстоящих див.выплат по акциям из индексного списка
    +1
Jonah
07 февраля 2013, 12:05
амиброкер для меня решил одну главную проблему: синхронизацию маркетдаты при построении спредов по времени! в остальных софтинах это все было доступно через жопу с бубном

да, у него есть встроенный индикатор спреда, но меня он не устроил, быстро переписал и создал пачку своих модификаций
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...