три кита Системы

посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

еще одна мысля Кванта о том, что период дело произвольное и должен постоянно плавать, не вызывает возражения....

AlexChi приводил исследование своего жесткого периода по дням недели, получил интересные результаты, но вывод сделал странный… а там явно напрашивалася плавающее окно, как оптимальное действие...

период в свободном полете был бы более предпочтительным, но реализация пока в процессе...

3. знаю тока два вида стопов… стоп по скользяшке и стоп по рейтингу роста акции — оба далеки от совершенства, но других и нету...

по ходу дела возможно применение и того и того… что при периодических заскоках рынка  — есть необходимое зло… перед очченно большим Злом...