три кита Системы
посвящается Сумашедшему Кванту, который,
скорее всего, уже никогда здеся
не напишет ничего про трейдинг...
1. найти оптимальное количество растущих акций среди ликвидных...
2. определиться с периодом ребалансировки...
3. поставить стопы....
1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....
(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.
приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )
одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...
2. лучшая Система, как говорил Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..
лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в своей книжке) и пользуется AlexChi…
еще одна мысля Кванта о том, что период дело произвольное и должен постоянно плавать, не вызывает возражения....
AlexChi приводил исследование своего жесткого периода по дням недели, получил интересные результаты, но вывод сделал странный… а там явно напрашивалася плавающее окно, как оптимальное действие...
период в свободном полете был бы более предпочтительным, но реализация пока в процессе...
3. знаю тока два вида стопов… стоп по скользяшке и стоп по рейтингу роста акции — оба далеки от совершенства, но других и нету...
по ходу дела возможно применение и того и того… что при периодических заскоках рынка — есть необходимое зло… перед очченно большим Злом...
другая страна, другие мысли...
рано или поздно все сдуваются...
стопы вообще не нужны, выходить как и входить надо строго по сигналу. Если сигнал системы не позволяет вовремя выходить на приемлемых уровнях риска стратегии, то вопросы надо задавать к используемым инструментам и самой стратегии. Стоп это грубый дискретный инструмент, благодаря которому на истории мы делаем курвфитинг и не более того. Это личное мнение, уверен что 99% с ним не согласны.
С уважением!
Вы немного противоречите себе самому, если вход по сигналу — пересечение цены скользяшки или набор нужной суммы положительных приращений — есть сигнал на вход...
то почему обратное пересечение скользяшки ценой или набор суммы отрицательных приращений до определенной точки не может быть сигналом (стоп)?
«остаюся в недоумении» — как сказал один артист в одном фильме...
я имею в виду «стоп» как принудительный выход в зависимости от: предельного отклонения цены, % капитала, волатильности и т.п. То есть имеется в виду ситуация когда природа сигнала для выхода отличается от природы сигнала для входа. То есть я предполагаю существование трех сущностей: «сигнал входа», «сигнал выхода», «стоп».
С уважением
с Вашей формулировкой полностью согласен, ибо сейчас так стоп и рассматриваю, как сигнал на выход…
Ч1:
— ложно: стопы вообще не нужны, выходить как и входить надо строго по сигналу
— ложно: стоп это грубый дискретный инструмент, благодаря которому на истории мы делаем курвфитинг и не более того
Ч2:
— предел волатильности, никогда не совпадает, с пределом отклонения
— % от капитала, здесь вообще без комментариев)))
— городить термины, имеющие сутью одно и тоже действие, смысл?
— и да, все профики, в части реального трейдинга, сидят на стопах… увы и ах)))
В части стопов, делал ограниченный комментарий данному автору
В части дискуссий, не готов, ибо
Могу только подсказать, и то… не часто)))
то, что вы делаете, это
чуть более разумное инвестирование, чем
у самых простых пингвинов
мой совет, подружиться, или
купить человека из фонда, ибо
даже, в такой простой игре как акции
вы ещё весьма далеки, от стабильно-растущего портфеля
бьющего SP500, хотя бы вдвое, на дистанции