Развитие робота, развитие привода T-Engine

Прошло больше пол-года с тех пор, как я запустил первого робота для торговли на реальном счете. Прошло более года, как я последний раз выпускал привод для использования в массы. Проект умер? Нет. Привод доработан, значительно доработан, появились новые индикаторы, значение которых документированы не будут, соответственно, в массы он, видимо, больше не пойдет.

Робот тоже претерпел значительные доработки. Нейросетка оказалась не граалем, соовсем не граалем :), и после слива 4х т.р. робот был отправлен в доработку. Суть доработок раскрывать не буду, но выводы доложу :)
1) Нейросетки, работающие на прогноз следующей цены выбранного периода по приращениям предыдущих периодов, предсказывают продолжение движения. То есть, подают сигнал на покупку после крупного движняка вверх и на продажу после хороших свечей вниз. Это приводит к попытке робота «вскочить в уходящий паровоз». Встали по движению, а тут нате — коррекция пошла.

2) Волатильность. В прошлом роботе был довольно короткий трейл, при правильной по сути позиции часто вышибало с маленькой прибылью.
3) Было введено 4 новых правила:
— не торговать против тренда на нескольких днях;
— не торговать против тренда внутри дня;
— не заскакивать «в уходящий паровоз»;
— оценивать соотношение profit/loss. Меньше 1 — сигналы пропускаем.
Робот обзавелся собственной графической «мордой», и сейчас смотрится вполне презентабельно :

нейронные сети роботы

AlexShul

не определен

261

с 31 декабря 2011

9 Комментариев

Дмитрий Интрадей
06 февраля 2013, 13:55
«Нейросетка оказалась не граалем, соовсем не граалем» )))))) в нашем полку прибыло ;)
0
Дмитрий Интрадей
06 февраля 2013, 13:57
я давно понял что нейронка проявляет себя хорошо в стационарном процессе. То бишь параметры надо свести к таким, которые колеблятся в неком конечном узком диапазоне значений и между всеми этими параметры существуют сильные корреляции-функциональные зависимости. Потому как именно функциональные зависимости и находит нейронка :) Обычное же колебание цены — это далеко не стационарный процесс в рамках заложенных диапазонов и ожидаемых прогнозов :)
+1
Дмитрий Интрадей
06 февраля 2013, 13:59
а кроме морды как изменились характеристики робота… в частности его эквити? :)или это еще предстоит узнать?
0
AlexShul
06 февраля 2013, 14:07
Скажу так, мат. ожидание прибыли значительно выросло. На графике зеленым и красным показаны уровни, на которых возможны развороты, можете глянуть в терминале как они отработали на текущий момент :)
Что сейчас:
1) Работает не одна нейронка, а комитет. Как показывают расчеты, корреляция комитета лучше любой единичной.
2) Разрабатывается система адаптации — на базе прогноза по каждой свечке сетке меняется вес.
+1
Евгений
06 февраля 2013, 14:23
Похож на привод Морошкина
0
AlexShul
06 февраля 2013, 14:30
T-Engine пораньше «привода Морошкина» на свет появился. Кластерный анализ пораньше появился. Я б сказал «привод Морошкина» уж очень похож на платные аналоги.
0
- Евгений
  06 февраля 2013, 14:41
  AlexShul, возможно, не спорю. Я просто не понимаю, зачем нужны платные аналоги, если есть бесплатный с исходниками.
  0
  - AlexShul
    06 февраля 2013, 15:05
    reist, ну вы же понимаете, что бесплатный сыр только в мышеловке. Доступ к исходникам указанный Вами г-н давно закрыл, все версии его творчества, кроме Quik, платны, и стоят подороже T-Engine. Думаю, не так далек день, когда и пользователи вышеобозначенного шедевра для Quik увидят ценник 9000 р/год.
    Поощрение пользователями действий вышеупомянутого приводописателя приводят лишь к одному — ничего нового на рынке открыто не появляется, так как все новое беззастенчиво воруется и «бесплатно» дается благодарным пользователям. Потом, когда пропадут конкуренты, благодарным пользователям предъявится двойной ценник, за упущенную в бесплатные годы прибыль, так сказать.
    0
    - Евгений
      06 февраля 2013, 15:56
      AlexShul, да, вы правы. Сделал платным под Плазу и СмартКом.
      
      Я пока пользуюсь Квиком. Надеюсь не будет убирать бесплатного доступа.
      0