Владимир Ямников
Владимир Ямников личный блог
05 февраля 2013, 19:49

РИ больше непригоден для скальпинга

Всем привет. плохие новости! Итак, почувствовал хрень во второй половине  ноября, потом декабрь, думал что это так неликвидный месяц сказывается. прошёл новый год, январь оказался такой же хренью. НО теперь уже февраль и мы набиваем свободно 1м контрактов оборота или даже больше.
1) в стакане стало просто огромное количество больших лотов, на каждой строчке стоят 100 коней или больше, практически сипи.
2) в спред ставятся лоты ещё большие. Совершенно не редкость что крупные лоты по 300 стоят в спреде с разницей в 1 тик
3) движение происходит только благодаря этим лотам. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что все эти заслоны принадлежат 1 участнику, то вообще от него всё и зависит. 
4) Все эти лоты создают такую плотность что рынок ходит в диапазоне пунктов 30-40 и ходит минут по 40… и вдруг проходит мнгновенно объём в 9000 контрактов и рынок опять ходит в диапазоне.
5) Это всё совершенно не стихийно, как может показаться сначала. Теперь рынок практически никогда не пробивает уровни, а останавливается в 1 тике(!!! я сам вламывал на этом тике объёмы под сотню, в стакане стояла 10 и я рынок несдвигал) или же пробивает на 1 тик и сразу же прихлопывает тех кто в ловушке.

6) самое интересное! теперь можно получить профит только войдя ювелирно точно и всё. рынок будут тащить либо до уровней, либо до фантазии заказчика(условно назовём кукл) причём когда тащат рынок проглатывают любую ликвидность и наверное не раз уже видели как в спреде появляются 400 и 600 контрактов..
КОроче… обычно скальпёр заходит в рынок и выходит из него с премией в 1 тик. тоесть 1 тик накинул чтоб встать быстро лучшим в стакане и также 1 тик при продаже-для скорости. В современном рынке, когда волотильность идёт примерно в 40 пунктах часа по 3, получается что выгоды нет для скальпёра, ведь есть и ошибки и усталость и элементарно выносят. Особенно интересен случай с падением-рынок валится, но валится мало и нехотя, берёш ну пунктов 150(это как манна небесная теперь) и рынок встаёт как вкопанный… набираешь позу и тут таких как ты везут дальше, причём через лоты от 1000 и до 5000 как нех. кукл. Все движения идут либо отменой огромных плит, либо их «проеданием» и при таких объёмах всё движение может резко остановится в 1 тике от хая, ага щаз. Вообщем пришка какая то сука на РИ и превратила его в сипи. или может так на нас подействовал тик новый. наш фьч стал уныл полностью. и теперь на нём не действуют правила, которые действовали не один год. тоесть если раньше мы могли находить положительное матожидание в торговле по правилам, то теперь все правила сводятся к «угадай где сниму плиты или вообще куда  захочу), фактически профит теперь выигрыш. а мы игроки.
124 Комментария
  • Поток Риччи
    05 февраля 2013, 19:57
    зачет!
    • Olleg
      05 февраля 2013, 20:35
      Это уже с прошлой весны так, почти год.
      Давно перешел на позиционную торговлю среднесрок. Кстати, даже профитней и спокойней.
      Иначе против крупняка — шансов нет
    • Jet Scalp
      05 февраля 2013, 22:44
      забудьте про РИ, на нем щас Феникс и остальные хтфакинэшники правят. Скальперам там делать нечего
  • егорка
    05 февраля 2013, 19:58
    антискальперский робот работает.заставляют скальперов играть долгосрочно причём тольк в лонг. а на длинной дистанции кукл когда захочет тогда и отберёт поочерёдно у медведей а потом у быков профит.
    • Даянов Роман
      05 февраля 2013, 21:51
      Edge, пришел рома и сказал я же говорил!!! а вы не верили)) что со спотом также стало в прошлом году… а так да ситуация печальна… и смысл скалперства отпал как то…
  • Александр Басинских
    05 февраля 2013, 20:01
    после перехода на новый шаг цены стало тоже проблемно в скальпинге… цена стала зависать и движения дергаными стали и резкими… бирже похуй))) они ликвидность создают))))) создали бл)
  • I_scalp (Дмитрий)
    05 февраля 2013, 20:01
    Согласен со всем. Появляется вопрос: кто генерирует оборот теперь? У меня, как у скальпера, оборот снизился в разы в январе, заходить надо очень ювелирно, иначе отсношают, часто лезть не вариант ибо не прощают ошибок и перебора в усреднениях.
    Уверен, что скальперская массовка стала меньше генерить оборота, вполне вероятно, что активные боты тоже не колбасят много. Кто же этот новоиспеченный поставщик оборота?
    • Александр Басинских
      05 февраля 2013, 20:10
      I_scalp, много кто просто ушел на СИ… вот там я заметил что ликвидности стало больше:)
        • Александр Басинских
          05 февраля 2013, 20:16
          Edge, ))) я хз че и как… пытаемся откусить куски но сложно ппц
        • Сармин Алексей (escoman)
          05 февраля 2013, 20:20
          Edge, На Сишке та же самая фигня, пишет RedLabel периодически.
          • Redlabel
            05 февраля 2013, 21:46
            Сармин Алексей (escoman), да пишу. Нас всех (наши данные по среднему удержанию лося профита по времени и по обьему) биржа продала на съедение за обеспечение ликвидности в стаканах.
      • Профиль удален
        05 февраля 2013, 23:58
        Александр Басинских, да, СИ мне тоже гораздо приятнее.
      • Preved
        06 февраля 2013, 11:15
        Александр Басинских, на си стакан другоЙ, а мЫ по нему решения принимали в основном
    • Redlabel
      05 февраля 2013, 21:44
      I_scalp, как кто куклобот от гольдмана и закса.
      ММ догорор на РИ с кем заключен?
    • Preved
      06 февраля 2013, 11:14
      I_scalp, а какого оборота? оборот значительно упал же, и упал примерно на ту величину наверняка, которую мЫ перестали делать бирже. Абс. такая же ситуаЦия у меня, я снизил саЙз донельзя, оборотЫ в десятки раз. Со старЫм тиком еще можно бЫло терпеть, сеЙчас уже походу либо позиЦионно (а это учиться с нуля и даже сложнее с нашими привЫчками), либо с рЫнка нахрен.
      • I_scalp (Дмитрий)
        06 февраля 2013, 15:14
        Preved, Да нет, смотри, уже по лимону в день на ри делаем, это вполне норма, в ноябре (вполне пристойный месяц) нешибко отличались, а личный оборот сильно упал.
        • Preved
          06 февраля 2013, 15:21
          I_scalp, да что такое лимон в день?) это чуть вЫше плинтуса. тем более очевидно что огромную часть этого лимона сеЙчас делают hft
  • Александр Осипов
    05 февраля 2013, 20:03
    хорошо написано, годнота
  • Maaxee
    05 февраля 2013, 20:04
    руками бросил торговать с декабря. шансов 0
  • Long Poberi
    05 февраля 2013, 20:05
    биржа ставит сама все эти заявки. цель одна — выпотрошить все деньги с «левых» участников торгов. давно был на смарте пост про это «кукл зубастый… робот обыкновенный»
  • Сергей Каменецкий
    05 февраля 2013, 20:08
    Просто надо уметь меняться, а не топтаться на месте несколько лет. Рынок всегда дает отскальпить сумму, а плохому танцору всегда чего-нибудь да мешает…
  • егорка
    05 февраля 2013, 20:17
    ри разводной на 100 проц. в первые минуты торгов ловушки медвежьи… бычьи… бывает час на график смотрю и не пойму куда враг трейдеров рынок потащит…
  • marchel
    05 февраля 2013, 20:17
    полностью согласен с автором, торгую 4 года на РИ, такой жопы еще не было...(((
  • Темафейчик
    05 февраля 2013, 20:18
    ))) ну и бредня…
      • Темафейчик
        05 февраля 2013, 20:28
        Edge, ))) вспомнил!!!))) куда пропал??? как успехи!?
  • Кобкина Лада
    05 февраля 2013, 20:19
    не соглашусь. Да, ри изменился, в последнее время игра в диапозоне. Но скальпинг то тут причем? Он как раз жив и работает — у кого нервы покрепче, по прежнему торгуют границы диапазона, остальные просто изменили свою цель в сделке и все. Да, больше сделок, больше усердия — но заработать можно
      • ArtemTs
        05 февраля 2013, 20:39
        Edge, ежемесячный конкурс на Бирже, с призами rts.micex.ru/s740
          • ArtemTs
            05 февраля 2013, 21:17
            Edge, кто ещё поддержит и позаботится о трейдере? :)
    • Preved
      06 февраля 2013, 11:29
      Кобкина Лада, наверное вы даже не представляете то, о чем автор говорит) точнее то, с чем он сравнивает этот рынок и прошлый. На этом НЕВОЗМОЖНО руками нормально скальпать, стабильно и с хорошими профитами.
      ЗЫ. нормально — это конечно относительно тех профитов, которые можно было брать активным оборотистым стилем на старом добром рынке.
  • MELITO
    05 февраля 2013, 20:44
    я 200% за я январь на Ри сделал… так что не плачь зазря!!!
    • automatizm
      05 февраля 2013, 21:15
      Melito, от 50, от 100 от ляма? 200%
      • MELITO
        05 февраля 2013, 21:59
        automatizm, выше ляма
        • Long Poberi
          05 февраля 2013, 23:57
          Melito, ну да… при всех сложностях… это возможно при 1 млн. дело в навыке, конечно )
    • Preved
      06 февраля 2013, 11:31
      Melito, охотно бы хотелось верить, но)
  • Сергей Каменецкий
    05 февраля 2013, 20:45
    Вот даже в постах автор хочет найти соратников, подтверждающих его правоту «мол рынок стал неэфективным для скальпинга». А все думаю знают каково оно быть правым в рынке, а почему мы бы не пересмотреть стратегию скальпига что работала несколько лет? Ни что не вечно под луной…
    Да и когда каждый скальпер пишет «торгуем от плотности в стакане», а кто такой скальпер? Да это максимум 100 коней по РИ, а это как раз та самая часть которая необходима крупному игроку, вот он то и научился брать таких когда известно как действуют скальперы(та самая часть толпы на рынке) и зарабатывать по-прежнему. А скальпер стоит рыдает «рынок не эффективен», но по прежнему торгует от плотностей — смешно
    • I_scalp (Дмитрий)
      05 февраля 2013, 20:47
      ck, Какая разница, от плотностей или неплотностей. Предположим, от уровней, хар-р движения от этого лучше не становится.
      • Сергей Каменецкий
        05 февраля 2013, 20:54
        I_scalp, попробуй запиши видео стакана в совокупности с графиком хотя бы за неделю и посиди поанализируй записанное — найдешь такие моменты, которые повторяются и дают возможность скальпить также прибыльно
        • I_scalp (Дмитрий)
          05 февраля 2013, 21:06
          ck, Ну спасибо за совет, конечно, но я по 10 часов в день этот стакан + график вижу, могу, как стих, наизусть рассказать, что там было.
          Естесственно, я знаю, что есть моменты и захожу в них, но все же надо понимать, что в целом риск(стоп)-реворд(тейк) в скальпе нынче не ахти, приходится собирать значительно больше стопов, а профиты вымучивают совсем не по-скальперски, скорее интрадей уже получается с посиделками. Речь же идет о скальпинге, который становится совсем нескальпингом. Сейчас профитного скальпинга в истинном Ри-шном понимании действительно нет, приходится удлинять время в позе, стопы-тейки, если есть желание зарабатывать.
        • Preved
          06 февраля 2013, 11:34
          ck, так же прибЫльно не дадут) очевидно без видео, что возможностеЙ стало в десятки раз меньше. как и волатильности.
      • Сергей Каменецкий
        05 февраля 2013, 20:57
        Edge, а попробуй брать с рынка еждневно всего 400 пунктов, пока не повышай планку, как было раньше.
        400 пунктов по РИ это 50% по итогам месяца. Сделок будет меньше, но результат порадует однозначно))
        • I_scalp (Дмитрий)
          05 февраля 2013, 21:06
          ck, Обычно такими размышлениями начинает новичок в первый год ознакомления с биржей.
          • Сергей Каменецкий
            05 февраля 2013, 21:14
            I_scalp, первый год на смарт-лабе сижу — это верно подметил, а в остальном есть чем поделиться и решение проще, чем думается. Все прибыльные стратегии скальпига имеют простой алгоритм, но большинство простых путей не ищет…
            • I_scalp (Дмитрий)
              05 февраля 2013, 21:17
              ck, Есть подозрения, что у вас совсем не скальп, о котором тут мы говорим. 5-7 сделок в день, тейки не меньше 200пп, я угадал?
              • Сергей Каменецкий
                05 февраля 2013, 21:20
                I_scalp, возоможно я действительно не тот, но средний профит сделки 40-50 пунктов и за день 60-80 сделок
                • I_scalp (Дмитрий)
                  05 февраля 2013, 21:29
                  ck, Свой, значит) Ну если выцеживаешь сейчас и не ощутил падения профитов, то зачет! Но не поверю, если скажешь, например, что в январе у тебя не хуже ноября.
                  • Сергей Каменецкий
                    05 февраля 2013, 21:33
                    I_scalp, да январь принес лишь 22%, но там и дней-то рабочих было мало))
  • Bratishka
    05 февраля 2013, 20:46
    дрочеры плачат
  • IRIN
    05 февраля 2013, 20:53
    Давным давно уже он не подходит для скальпинга
  • _sg_
    05 февраля 2013, 20:54
    Дружище, стрессы, возраст, с кем не бывает. Да принимай наш Сеалекс. Там 12 капсул надолго хватит.
      • _sg_
        05 февраля 2013, 21:06
        Edge, только благодаря ему остался в живых
  • IliaM
    05 февраля 2013, 21:19
    Хорошо, если скальперам плохо. Заипали эти тараканы.
      • IliaM
        05 февраля 2013, 22:17
        Edge, они сами кого хочешь перебьют ( и армян в том числе), хотя анекдот веселый.
        А скальперов все равно не люблю.
  • Роман Белый
    05 февраля 2013, 21:24
    по поводу РИ могу сказать стоит не забывать что есть неликвид что ликвид, так что в РИ давно стали набирать позу так чтобы никто не понял))и набирают шире чем обычно все из за отсутствия ликвидности. ИМХО
    • Redlabel
      05 февраля 2013, 21:52
      Роман Б., в РИ берут обьем в обе стороны, чтобы не понятно было, а потом меньшую часть закрывают по маркету. Вот и вся логика.
  • erikovich
    05 февраля 2013, 21:39
    торгую ри по 30 минуткам. результаты вроде нормальные. и объемы большие можно использовать
  • Гусев Михаил(debtUM)
    05 февраля 2013, 21:41
    что стало как на Сипи это же супер!
    ликвидность рулит )
  • Александр (Maklay)
    05 февраля 2013, 21:46
    Иногда скальпирую Ри на минутках, от нечего делать, всегда в профите. Может вы не умеете их готовить;)
    • Preved
      06 февраля 2013, 11:44
      Александр (Maklay), а сайз какой у вас, шеФ-повар?)
  • zhukov
    05 февраля 2013, 22:30
    вопрос новичка: что такое «сипи» и «РИ»?
    • bagor
      05 февраля 2013, 22:32
      zhukov, Если не торгуешь на рынке, что тогда тут делаешь и к чему такие вопросы???
      • zhukov
        05 февраля 2013, 22:43
        bagor, я начинающий. ну эсэнпи 500 и ртсай я знаю что такое :D Надо же когда то осваивать сленг трейдерский.
        • bagor
          05 февраля 2013, 22:47
          zhukov, Ну да, ну да.
          Лучше трейдинг осваивай, чем сленг.
          А то есть тут фраера, которые по фени ботают по беспонту. Лучше б торговали молча, чем эфир засорять.
          • zhukov
            05 февраля 2013, 22:51
            bagor, солидарен. поэтому пока молчу =)))
    • Borkas
      05 февраля 2013, 22:35
      zhukov, сипи — snp500. Ри — RI, rts index
      • Preved
        06 февраля 2013, 12:07
        Borkas, только ри здесь — это наш фьюч, а не индекс. Как и сипи тоже фьюч обычно, fSP.
  • bagor
    05 февраля 2013, 22:31
    Что творится, что творится ??? — Кручу верчу, обмануть хочу.
    Не на… шь, не проживешь. Кукл молодец.
  • rockybeat
    05 февраля 2013, 22:40
    походу рынок реально протух раз edge вынес эту тему на смартлаб))) а по делу следующее: волатильности нет, просто нет! диапазон 1500пп за день это уже фантастика, а ведь раньше мы в воскресенье могли больше сходить(ну это те дни когда переносили выходные). посмотрите на VIX он на самых лоях. кстати начал скальпить сбер, и там очень даже весело бывает. и еще когда вышел ввп на прошлой неделе как мы заходили, стакан сразу обмелел и веселуха началась, просто пока все спокойно вот они и забивают стакан.
  • Garic
    05 февраля 2013, 22:58
    Да, печалька. С ноября по сути удаётся толком заработать только поймав и высидев большой движняк, которых щас и нет.
    Стабильность кончилась. Щас с грустью смотрю на старые файлы статистики — по 20-30 прибыльных дней подряд… (
    Были тяжёлые периоды в 2010-ом, но не настолько.
  • rockybeat
    05 февраля 2013, 22:59
  • Профиль удален
    05 февраля 2013, 23:18
    Даже не читаю соглашусь. Хотя какие-то уникумы может успешные и сейчас найдутся.
  • INROS
    06 февраля 2013, 00:31
    Вообщем пришка какая то сука на РИ и превратила его в сипи, Это может быть та самая гончая :-)) smart-lab.ru/blog/84320.php
  • Gryzla
    06 февраля 2013, 03:12
    по скольку коней обычно пуляете? обычная сделка? верняк?
  • SGvrnfic
    06 февраля 2013, 09:56
    Читал статью журнала «фьючерсы и опционы» (один из последних выпусков), там главный редактор на первой странице отметил, что на таком рынке, как сейчас, хорошо лишь скальперам! Долго жрали с коллегами…
  • DrSlim
    06 февраля 2013, 10:18
    Давно отказался от скальпа Ри в сторону Si) На нём давно уже тяжело с учётом неповоротливости крупняка.
    • Cova
      06 февраля 2013, 10:41
      DrSlim, i.pixs.ru/storage/3/5/2/quik201302_4321743_7033352.png евро вниз, без каких либо теней, а у нас наверх срыв стопов на 35 пунктов и только потом вниз на 35, поскальпируешь тут)
  • DrSlim
    06 февраля 2013, 13:26
    Cova, Да, бывает тяжело, а кто спорит.Но что же поделать, есть предложения?)
  • DrSlim
    06 февраля 2013, 13:44
    Edge, Согласен что увеличение тика-не гуд для ручного скальпа.Но ведь HFT выжили после перемены.Дело же не только в этом изменение, ликвидность ушла и участники подстраиваются соответственно изменениям времени.Хлеба стало меньше-конкуренции за кусок больше.
  • DrSlim
    06 февраля 2013, 14:13
    Edge, Согласен полностью.Монополия крупняка и движуха вся их.Но из разумных вариантов(к сожалению) вижу только переходы на другие инструменты и создание HFT(быстрее всех ручек).Давно уже пора диверсифицироваться, у меня скальп это не более 20-25% от активов(остальной частью давно занимаются различные боты).Думаю что на коллективное письмо даже смотреть никто не станет(к горькому сожалению).
  • weblogic
    06 февраля 2013, 14:53
    нормуль седни ходит, отличный рынок
    не для скальпа конечно
  • Maksim_Chelnokov
    06 февраля 2013, 15:28
    Вот такая вот кухонька…
  • Bubellar
    06 февраля 2013, 18:33
    На рынке теперь присутствует очень крупный робот, и назвать его можно антискальпер, работает четко от ваших уровней, и задавливает ликвидом, работает также по стопам, алгоритм пока не до конца мной изучен, но примерный алгоритм работы мне его понятен, сейчас оптимизирую модель торговли за этим роботом, самое интересное обнаружены его слабые места, и пару раз на этой неделе я его рвал, правда приходилось задействовать от 500 котнтрактов=) А рядовой скальпинг да-терпит убытки)
  • Bernanke
    06 февраля 2013, 18:42
    Не читал комменты. Не хочется плит — на вечерку.
  • SMA
    06 февраля 2013, 20:06
    Фьюч стал просто мега классный, это дрочилово, на конец то закончилось:)) УРА!!! начинаем рубить бабосы:)
      • SMA
        10 февраля 2013, 18:40
        Edge, а кто Вам сказал что мне что то мешало или мешает?
  • Андрей Палий
    06 февраля 2013, 21:20
    шо вам на РИ не нравится не понял — наоборот классно ходить начал…

    плюс некоторым не мешало бы посмотреть на график синтетического РТСИ — народ явно не понимает, что движения РИ зависят от движений составляющих РТСИ акций :))))))
  • Kotyk
    07 февраля 2013, 17:01
    Я с Нового года начал скальпировать РИ. До этого интрадей. В принципе можно не плохо скальпировать, но вот несколько последних дней тоже крупные заявки в стакане начали сбивать. Но это началось не несколько месяцев тому а несколько дней.
  • corsair
    09 февраля 2013, 21:15
    И чего вы хотите? Чтобы рынок был предсказуем? Он всегда будет предсказуемо непредсказуем для нас с вами, поэтому работая интрадей или скальпируя в итоге окажетесь в одной из ловушек рынка ( или кто там вместо него). Ребята, для того все это и происходит, чтобы Вас, неразумных, на кукан брать! А вы думали, что вас здесь ждут с готовым профитом? Ха-ха!!! Меня точно не ждут, да я и не надеялся на «теплый прием», поэтому действую соответственно — никаких скальпингов, никакой веры во что бы то ни было, никаких коротких продаж и заемных средств — только факт. Неоспоримый и доказанный объемом и интенсивностью + обязательная волатильность. Если этих условий нет — подождем, посмотрим… пока что-то не произойдет. А всегда что-то происходит. А вы продолжайте в том же духе. И не забывайте про «умные» стратегии и индикаторы и всю остальную муру, которую вы так все любите. Да, чуть не забыл. Обязательно слушайте проповедников от рынка. Они вам точно всю правду выложат… Хи-хи…
      • corsair
        11 февраля 2013, 12:41
        Edge, может это не я написал?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн