Взгляд на понедельник 11.07.11 "Надежды быков"

Судя по статистике на сайте ртс за 08 июля http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx основные тенденции по тем инструментам, которые могут влиять внутри дня на движения фРТС таковы:

Физики в лонгах по РИУ

Физики шортят доллар против рубля на «все».

Здесь очень интересное соотношение. Как мое предположение или юрики захеджировали риск просадки индексов лонгом доллара против рубля. Или уже начали хеджировать риск усиления оттока капитала на фоне выборов/возможного снижения цен на нефть.
Но физиков в шорте доллара точно должны свозить на стопы на уровень 2900. Но не в понедельник, а в перспективе 1-2 недель.


Физики шортят Сбербанк
Физики шортят Газпром
Физики лонгуют ГМК

В остальных контрактах ничего интересно не нашел. Примерно все поровну.

Мне рисуется следующий сценарий торгов на первую половину сессии 11.07.11
Этап «новая надежда быков» 10:00-14:00
Аргументы этапа:
— Доу выкупили на 100 пунктов после нашего закрытия
— Брент на уровне 118$, что само по себе уже очень хорошо, есть все шансы увидеть попытку пойти на двойную вершину 126-127$ в случае повторного роста выше 120$

Сомнения этапа:
— Почему опять слили и не выкупили Бовеспу?
— На вечерке Доу рос, а мы в только 200п прошли.
— Мысли Быка «У меня тут отрицательная вариационка на клиринге нарисовалась и часть позиций нужно закрыть, а может быть, подождать еще отрастем, ведь брокер только в 12.00 будет лишние позы резать. А все говорят это была только небольшая коррекция».

Что в итоге?
1. Открытие 10:00 попытка гепа РИУ в район 195500-196000
2. 10:00-10:30 попытка этот геп закрыть в направлении 195000, ожидая ММВБ.
3. 10:30-11:50 пилообразная динамика 195000-196200
4. 11:50-12:30 попытка продавить ниже 195000 на подрезании лишних позиций у самых отчаянных быков. Все же знают, что при большой разнице между последним клирингом и текущей ценой — ГО по РИУ будет ниже и можно было до 18:45 в пятницу набрать и на 15ое плечо, вместо максимального 13го. Вот таких экстремалов и подрезают с 12:00 до 12:30.
5. 12:30-13:00 — возможные минимумы дня около 194000.

Обратил внимание, что сейчас наш рынок любит «заскакивать» за поддержки/сопротивления, а потом после проверки стопов демонстрирует уверенную динамику в обратном направлении.
Для хорошей интрадейной покупки можно подождать «соплю» на уровень 193600-193700. Ниже РИУ до 14:00 пока не вижу.

Быки, которые думают, что в понедельник на хорошем внешнем фоне весь Ваш убыток от пятницы сразу станет прибылью — не торопитесь.

Все написанное актуально при Сипифуч на уровне 1340-1342 на открытие РТС.

Уходит Сипифуч в район 1335-1330, тут расклад уже может быть совсем другой, т.к. появляется на графике СипиФуч знакомая картина голова-плечи с высокой вероятностью прорыва 1330-1327 и ухода на 1310 (как первая цель).

Тогда здесь появляется реальная зацепка у медведей тащить РИУ на уровень 192000 и ниже.

Внутри следующей торговой недели рекомендую Всем присматриваться к акциям Газпрома и Сбербанка.
И там и там возможны ракеты вверх: ГП до уровня 213-215, Сбер 112-113, на чем наш индекс и должен попытаться достичь 200000.
Это не значит, что нужно в понедельник покупать, для формирования ракеты нужно ракетное топливо в виде дополнительной шортовой подушки. Я лучше на взлете буду пытаться точку входа найти.
Мне сигналом, что ракету готовятся запустить будет значительный рост ОИ на этих инструментах. фГП в район 650-700к контрактов, фСбера в район 850-900к контрактов.

Итого в понедельник я работаю в обе стороны.

Всем удачных торгов!