ТС в ТСЛаб

в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктах

ну и циферки по последнему году

2008-2012 (к сожалению данные по 15-кам у меня за большой период только до конца ноября 2012)

тслаб

Shved

Москва

807

с 20 апреля 2011

63 Комментария

Антон Кротов
05 февраля 2013, 14:11
(+)
Можно еще циферки за 2008-2012?
0
- Shved
  05 февраля 2013, 14:13
  Антон Кротов, чичас
  0
Тимофей Мартынов
05 февраля 2013, 14:15
какой смысл в этой таблице? какую полезную информацию для читателей она несет?
+1
- Shved
  05 февраля 2013, 14:20
  Тимофей Мартынов, если Вы про графики эквити и результаты, то это для того, чтобы люди понимали, что с биржи можно уносить деньги. ну и хочется, чтобы такие товарищи как Станислав Иванов ценили показатели в этих результатах
  0
  - Shved
    05 февраля 2013, 14:27
    Shved, оценили
    0
- Shved
  05 февраля 2013, 14:21
  Тимофей Мартынов, если считаете, что это флуд, то я удалю топик
  0
- Shved
  05 февраля 2013, 14:23
  Тимофей Мартынов, если честно, то последовательно я хотел прийти к описании эволюции моей тс и роли стопов в ней. до того как я использовал трейлстопы результаты были так себе
  0
  - Twilight_reg73
    05 февраля 2013, 14:31
    Shved, И на какие стопы перешел? на расчетные?
    0
    - Shved
      05 февраля 2013, 14:34
      Twilight_reg73, да, считаю, что для фьюча на ртс некорректно использовать стопы в процентном соотношении и оптимизировать на истории
      0
      - Twilight_reg73
        05 февраля 2013, 14:36
        Shved, То есть рассчитываешь от валотильности за Н периодов?
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 14:38
        Twilight_reg73, выходит так, в тслабе есть встроенный трейл стоп — стоп сразу после входа на одну и туже величину пунктов и переносится после движения в нужную сторону на определенное количество пунктов
        0
- ves2010
  05 февраля 2013, 15:40
  Тимофей Мартынов, очень полезна… смотрю:
  1 средняя сделка
  2 абсолютный дродаун
  3 профит-лосс
  4 месячный профит
  0
siva
05 февраля 2013, 14:19
Очень круто, комиссия включена? Сколько п?
0
- Shved
  05 февраля 2013, 14:20
  Станислав Иванов, 40
  0
  - siva
    05 февраля 2013, 14:29
    Shved, какой-то грааль....)
    0
    - Shved
      05 февраля 2013, 14:32
      Станислав Иванов, опять же мы не знаем как поведет себя этот грааль в будущем… внушает оптимизм то, что система оптимизировалась по послднему году, а результат за 5 лет очень даже неплох
      0
      - siva
        05 февраля 2013, 14:34
        Shved, я попробую тоже так сделать.
        Я так понял сделки через ночь не переносятся?
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 14:36
        Станислав Иванов, переносятся, это следующий этап моей системы, буду закрывать сделки в 23-45 и ждать нового сигнала
        0
        siva
        05 февраля 2013, 14:43
        Shved, странно, что она ни одного гепа новогоднего против себя не поймала :)
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 14:47
        Станислав Иванов, что удивительно каждый новый год уходила в нужном направлении или кэше
        0
        siva
        05 февраля 2013, 14:49
        Shved, ясно :) Спасибо, попробую тоже тестировать только последний год.
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 14:54
        Станислав Иванов, я просто не вижу смысла тестировать все 5 лет — это считай подгонка параметров. а вот допустим прогнать последний год или любой предыдущий, а потом уже посмотреть как на истории себя ведет эквиити и отдельно по годам
        0
        siva
        05 февраля 2013, 14:57
        Shved, ну это логично кстати. Я почему-то до этого не додумывался и сижу гоняю 1 миллион баров тестирую.
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 15:02
        Станислав Иванов, да и еще (возможно пригодится), когда я тестирую систему с применениев каналов — я сначала выбираю лучший тест на реверсной системе и уже его гоняю со стопами — сначала на лонг стопы отимизирую, потом на все это оптимизирую шорт стопы. время экономится сильно, комп быстро решает эту задачу
        0
        siva
        05 февраля 2013, 15:06
        Shved, Не понял. Что значит «лучший тест на реверсной системе»? :)))
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 15:14
        Станислав Иванов, моя система работает так — пробили вверх — лонг, вниз — шорт. сначала я делаю с таким условием — открываю шорт там же где закрываю лонг и наоборот — отимизирую все это барахло (оптимсизирую канал). и только потом на лучшую выборку я начинаю навешивать стопы
        0
        siva
        05 февраля 2013, 15:36
        Shved, ясно. надеюсь, проскальзываний у вас не будет :)
        В общем — по результатам отпишите.
        0
  - siva
    05 февраля 2013, 14:30
    Shved, у меня сейчас примерно такие же показатели у стратегии, но эквити не такая гладкая. фактор восстановления 35
    0
    - Shved
      05 февраля 2013, 14:33
      Станислав Иванов, я сглаживал эквити трейлстопами + система не ждет сверхприбылей, а забирает свои 1000-1500 со сделки и адьос
      0
      - siva
        05 февраля 2013, 14:34
        Shved, у меня тоже трейл-стоп, но по волатильности :)
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 14:36
        Станислав Иванов, ааа. я перепробовал все стопы возможные из тслаба и так вышло, что для фртс лучше всего в абсолютных значениях, а для акций газпрома — в процентах
        0
        siva
        05 февраля 2013, 14:42
        Shved, попробую абсолютные, благо теперь есть машина мощная.
        0
    - Shved
      05 февраля 2013, 14:56
      Станислав Иванов, вчера я немного баловался — решил сделать систему на основе боллинджеров — и трейл стопов — все хорошо на одном годе, а на истории как то не очень, нашел один выход — добавлять фильтр — типа машки, рси или макд
      сегодня буду дорабатывать.
      мне не нравятся системы, в которых есть индикаторы — стараюсь обходиться ценой
      0
      - siva
        05 февраля 2013, 15:00
        Shved, ну индикатор — это производная цены. Так что как бы вот так :)
        0
        Shved
        05 февраля 2013, 15:04
        Станислав Иванов, тоже верно, просто я всегда держу в уме ситуацию, что когда нибудь из терминалов уберут все индикаторы, а я уже перейду к этому времени на постоянку в трейдинг и что мне тогда делать — убиваться и в ручную отрисовывать эти индикаторы и постоянно их импортировать в программу? лучше уж упрощу себе жизнь :)
        0
        siva
        05 февраля 2013, 15:07
        Shved, =)))) ясно )
        0
Sibiryachok
05 февраля 2013, 15:02
Швед, отличная просадка!
0
- Shved
  05 февраля 2013, 15:05
  Sibiryachok, привет, самое главное, чтобы именно в реале не появился первый сюрприз :)
  0
Shved
05 февраля 2013, 15:12
Кстати, к чему я все это вел, очень многие в своих тс не используют стопы, когда я торгую руками — тоже их не использую, потом часто себя крою матом трехэтажным тихим шепотом.
а вот программа тслаб мне позволила оценить какова доля стопов в этом эквити.
за последний год из 150 000 прибыль уменьшается на 50 000 пунктов, а эквити с 2008 года теряет сразу около 300 000 пунктов. ну и значительно ухудшается просадка
0
vito333
05 февраля 2013, 15:35
Shved, рано заявлять, что можно деньги уносить с рынка этой системой
погоняй в реале, будешь уносить деньги — тогда и расскажи
а пока ты просто подогнал стопы и нарисовал зелёный холмик
0
- Shved
  05 февраля 2013, 15:39
  vito333, внимательно прочитал? еще раз перечитай, я не подгонял стопы под весь пятилетний период, только под последний год, я открыто написал, что неизвестно что будет в реале, к чему такие резкие заявления?
  0
- Shved
  05 февраля 2013, 15:45
  vito333, а вот нормальная критика в отличие от обычного негатива помогает, в прошлый раз (около 2 месяцев) назад я выложил эквити по своей новоиспеченной тс — там были тысячи проценторв годовых, низенькая просадка и тд, и только комментарии таких людей как Станислав Иванов помогли мне найти все недочеты и погрешности и теперь я как и все — 40% годовых без рефинансирования
  0
vito333
05 февраля 2013, 15:45
внимательно
я не резко, извини, если показалось резким :)

посмотри сам на эквити конца 2012 — вот это и есть реальность работы с такими стопами
0
- vito333
  05 февраля 2013, 15:46
  то, что за год тестировал — не лучше и не хуже, чем брал бы 5 лет
  0
  - vito333
    05 февраля 2013, 15:47
    на родном форуме, думаю, получишь больше полезных комментариев
    0
    - Shved
      05 февраля 2013, 15:49
      vito333, не от кого там получать комментарии, нет там счас трейдеров, а все кто остался роботами не пользуются, Антон Сибирячок и то сюда переметнулся
      0
    - Shved
      05 февраля 2013, 16:46
      vito333, я не так вас понял :) для меня просто родной форум квота на рбк, а вы про тслабовский форум… тогда да, там гораздо больше информации, для меня это теперь ежевечернее занятие — читаю архивы, разбираю примеры, благодаря этому форуму уже многое могу сделать в тслабе самостоятельно. ну и спасибо за ответ в моем посте на том форуме про трейлстоп — я разобрался в итоге
      0
      - vito333
        05 февраля 2013, 16:49
        :)
        0
  - Shved
    05 февраля 2013, 15:48
    vito333, обоснуй, не согласен
    0
- Shved
  05 февраля 2013, 15:48
  vito333, это не самый конец года — это ноябрь 2012, потом все выправилось, просто исторические данные мне присылал АБН в ноябре за 6 лет — у меня там нет декабря
  а в файле за год — учтен и декабрь и январь 2013
  просадки там небольшие, ну а так я реалист и пониаю, что в узком флете много бабок не нарубишь
  0
  - Shved
    05 февраля 2013, 15:51
    Shved, упс, неправ, на годовом графике как раз есть декабрь и январь — отсюда и такая плоская вершина
    0
Shved
05 февраля 2013, 15:51
ладно, прикрываю тему, конструктив закончился, буду теперь рассказывать о успехах или неудачах системы в реале
0
vito333
05 февраля 2013, 15:53
да в принципе, всё понимаешь, когда наблюдаешь за работой алгоритма в реале, так что удачи

насчёт родного форума — не понял, как это нет там трейдеров? а кто, бухгалтеры?

в твоей системе работает трейл-стоп на самом деле
можешь даже по монетке входить, а трейл будет вытягивать систему
при этом в процентах он или в абсолюте — не так важно
0
- vito333
  05 февраля 2013, 15:54
  будут конкретные вопросы — спрашивай напрямую, чем смогу — помогу
  0
ves2010
05 февраля 2013, 15:55
1 я бы поторговал… если быть уверенным что внутри гэпов не торгует и переоптимизации нет…
2 мне не нравится большое количество сделок это примерно 3сделки в день…
3 проверял на стабильность??? смени таймфрейм на больший меньший и протесть на сбере, газпроме, баксрубле
0
- Shved
  05 февраля 2013, 16:23
  ves2010, 1 — что значит торгует внутри гэпов? мы все до сих пор торгуем с нового года в одном большом гэпе
  2 — это 15-ти минутка, на часовом графике гораздо меньше сделок, хотя вон тут многие выкладывают графики где сплошные входы и выходы и никто им и слова не говорит
  3 — при смене фреймов доходность падает незначительно, на других бумагах не подойдет в таком виде, так как трейлстп в абсолютных величинах
  0
  - Антон Кротов
    05 февраля 2013, 18:33
    Shved,
    1. Это значит, что если на тестах стопы или пробойные входы происходят внутри первой (т.е. не по клоузу) 15-минутной или часовой свечи, то в реале такие сделки не сработают. И дл достоверности результаты придется пересматривать.
    0
    - Shved
      06 февраля 2013, 11:59
      Антон Кротов, входы происходят на открытии следующей за пробоем свечи, в реале все нормально с этим
      0
- Shved
  05 февраля 2013, 16:23
  ves2010, вот осталось мне еще тейк профит навернуть и будет вообще бомба
  0
  - Скромнее надо быть
    05 февраля 2013, 19:26
    Shved, это ты всё сделал на блок схемах или на коде?
    0
    - Shved
      06 февраля 2013, 12:00
      Скромнее надо быть, кубики, программировал я только на паскале и на бейсике и то давно.
      для меня кубиков более чем достаточно
      0