Торговля синусоиды по стопам, математическая задачка

Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:

по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)

И почему так?

UPD: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2

математиика вопрос трейдинг

ipsnow

Москва

115

с 11 января 2020

9 Комментариев

treider
07 апреля 2024, 23:50
Принципиально в трейдинге этот алгоритм работать не сможет.
1-й алгоритм будет находиться в противоречии с работой 2-го алгоритма.

Подумайте как именно решить эту задачу что бы получить желаемый результат (это не сложно)

0
- ipsnow
  07 апреля 2024, 23:54
  treider, почему не сможет, где противоречие?
  0
  - treider
    08 апреля 2024, 00:00
    ipsnow, волатильность вырабатывается во времени, следовательно:
    
    например
    
    50п можно выработать 1-ой свечой, можно 2-мя свечами 20+30 или 30+20
    
    Таким образом запрограммировав робота на кол-во отработки 2-х свечей ему волатильность будет побоку.
    
    Запрограммировав отработку волатильности в 50п ему будет наплевать сколько именно свечей ее сформирует
    0
    - ipsnow
      08 апреля 2024, 00:06
      treider, это понятно, но посыл задачи другой — просто проверка того, насколько предсказуемо работают базовые стратегии на элементарных инструментах
      0
      - treider
        08 апреля 2024, 00:09
        ipsnow, сам подход в решении этой задачи неверный, потому о проверки предсказуемости речь уже идти не может
        0
treider
08 апреля 2024, 00:45
Совсем смешно:
чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд
0
treider
08 апреля 2024, 01:24
В Вашем случае тренд не учитывается, потому и в решении этой задачи нет ни ни какого смысла.
0
- ipsnow
  08 апреля 2024, 01:08
  treider, допускаю, что далеко не каждому такая задача интересна и полезна
  0
  - treider
    08 апреля 2024, 01:20
    ipsnow, измените именно подход в решении этой задачи и только тогда все встанет на свои места. Сразу обретете и интерес и пользу!
    0

Читайте на SMART-LAB:

⌛До закрытия книги заявок остался всего 1 час

Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение состоится 26 декабря. 📌 Параметры выпуска...

A101

24.12.2025

🎄 СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ЭФИР + РОЗЫГРЫШ АЙФОНА 🎄

Мы подготовили максимально полезный и важный эфир, чтобы вы завершили год мощно и уверенно вошли в 2026-й. Тема финальной встречи: «Как раскачать свой счёт в 2026 году?» Разберём: – В чём...

LiveInvestingGroup

24.12.2025

"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога

Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный налоговый казус, возникший у владельцев ценных...