Торговля синусоиды по стопам, математическая задачка

Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:

по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)

И почему так?

UPD: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2

математиика вопрос трейдинг

ipsnow

Москва

115

с 11 января 2020

9 Комментариев

treider
07 апреля 2024, 23:50
Принципиально в трейдинге этот алгоритм работать не сможет.
1-й алгоритм будет находиться в противоречии с работой 2-го алгоритма.

Подумайте как именно решить эту задачу что бы получить желаемый результат (это не сложно)

0
- ipsnow
  07 апреля 2024, 23:54
  treider, почему не сможет, где противоречие?
  0
  - treider
    08 апреля 2024, 00:00
    ipsnow, волатильность вырабатывается во времени, следовательно:
    
    например
    
    50п можно выработать 1-ой свечой, можно 2-мя свечами 20+30 или 30+20
    
    Таким образом запрограммировав робота на кол-во отработки 2-х свечей ему волатильность будет побоку.
    
    Запрограммировав отработку волатильности в 50п ему будет наплевать сколько именно свечей ее сформирует
    0
    - ipsnow
      08 апреля 2024, 00:06
      treider, это понятно, но посыл задачи другой — просто проверка того, насколько предсказуемо работают базовые стратегии на элементарных инструментах
      0
      - treider
        08 апреля 2024, 00:09
        ipsnow, сам подход в решении этой задачи неверный, потому о проверки предсказуемости речь уже идти не может
        0
treider
08 апреля 2024, 00:45
Совсем смешно:
чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд
0
treider
08 апреля 2024, 01:24
В Вашем случае тренд не учитывается, потому и в решении этой задачи нет ни ни какого смысла.
0
- ipsnow
  08 апреля 2024, 01:08
  treider, допускаю, что далеко не каждому такая задача интересна и полезна
  0
  - treider
    08 апреля 2024, 01:20
    ipsnow, измените именно подход в решении этой задачи и только тогда все встанет на свои места. Сразу обретете и интерес и пользу!
    0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

20.03.2026

Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной

Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...

Финам Брокер

20.03.2026

Цифровизация ритейла: тренды 2026

Ритейлеры активно инвестируют в технологии: в 2025 году 52% компаний увеличили ИТ-бюджеты. В приоритете — самые перспективные и быстро окупаемые проекты. Разбираем главные тренды цифровизации...

Softline

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...