Индикатор Linear Regression Line (LRLine) и бесплатные роботы на нём.
Сегодня мы рассмотрим индикатор LRLine. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Line.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Line.
4.1. Стратегия, основанная на пересечений Ema и LRMA.
4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух LRMA и Rsi.
4.3. Стратегия, основанная на пробой канала из LRMA с индикатором ADX.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора Linear Regression Line.
Индикатор Linear Regression Line был разработан на основе метода линейной регрессии, который широко используется для анализа и прогнозирования тенденций в финансовых рынках. Он был создан в результате большой потребности в анализе трендов и прогнозировании ценовых движений на финансовых рынках.
Изначально, линейная регрессия использовалась для анализа экономических данных и предсказания будущих цен. Однако, с развитием технического анализа на финансовых рынках методы линейной регрессии были адаптированы для создания индикаторов, которые помогали трейдерам и аналитикам в принятии решений о сделках.
Индикатор Linear Regression Line отображается на графике цены в виде кривой линии.
2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Line.
Расчет индикатора Linear Regression Line:
Формула для расчета линии регрессии:
Y = a + b * X
где:- Y — значение цены актива,
- X — номер свечи в периоде расчета индикатора,
- a — коэффициент сдвига,
- b — коэффициент наклона.
1. Рассчитаем необходимые переменные для расчета коэффициентов a и b.
- Сумму цен за период (sumY).
- Сумму произведений свечей от начала выбранного периода до конца выбранного периода и соответствующих им цен (sumXY).
- Сумму квадратов свечей от начала выбранного периода до конца выбранного периода (sumX2).
- Сумму свечей в периоде (sumX).
2. Рассчитаем коэффициенты a и b.
Отдельно рассчитаем знаменатель для коэффициента b.
с = (n * sumX2 — sumX * sumX)
И теперь сами коэффициенты a и b.
b = (n * sumXY — sumX * sumY) / с
a = (sumY — b * sumX) / n
где:
- n – период расчета индикатора.
3. Рассчитаем линию регрессии (медианная линия).
LRLine = a + b * -(index — n + 1 – i),
где
- index – индекс последней свечи,
- i – индекс свечи в периоде расчета индикатора.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Linear Regression Line.
Индикатор Linear Regression Line может подавать различные сигналы:
1. Направление тренда: индикатор Linear Regression Line показывает общее направление движения цен. Если линия индикатора идет вверх, это указывает на бычий тренд, тогда как падающая линия указывает на медвежий тренд.
2. Пересечение линии индикатора с ценой: когда цена пересекает линию индикатора, это может сигнализировать о возможном изменении направления движения цен. Например, если цены пересекли линию индикатора снизу вверх, это может указывать на возможное начало бычьего тренда, а пересечение сверху вниз может указывать на возможное начало медвежьего тренда.
3. Сигналы пересечения с другими индикаторами: индикатор Linear Regression Line может использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние для подтверждения сигналов входа или выхода из сделок.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Line.
4.1. Стратегия, основанная на пересечений Ema и LRLine.
Ссылка на Ema:
Логика входа:
- Покупаем, когда Ema выше LRLine.
- Продаём, когда Ema ниже LRLine.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,40%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,71%
4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух LRLine и Rsi.
Ссылка на Rsi:
Логика входа:
- Покупаем, когда быстрая LRLine пересекает медленную LRLine снизу вверх, и Rsi выше 50 и растет.
- Продаем, когда быстрая LRLine пересекает медленную LRLine сверху вниз, и Rsi выше 50 и растет.
Выход:
- Устанавливаем стоп и профит в процентах от цены входа.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,65%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,66%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,83%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%
4.3. Стратегия, основанная на пробое канала из LRLine с индикатором ADX.
Ссылка на ADX:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена выше верхней линии канала LRLine, ADX растущий и пересекает уровень 20 снизу вверх.
- Продаем, когда цена ниже нижней линии канала LRLine, ADX растущий и пересекает уровень 20 снизу вверх.
Выход:
- Через определенное количество свечей.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,35%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,76%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечении двух LRLine и Rsi.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionEmaAndLinearRegressionLine.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyRsiAndTwoLRMA.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakChannelLRMAandADX.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
