vpin - записи по тегу
Всего найдено: 5
uralpro
uralpro14 августа 2015, 08:56

Пример использования VPIN и модели Маркова в торговле

Пример использования VPIN и модели Маркова в торговле
Насколько успешным может быть применение индикатора токсичности потока ордеров VPIN в трейдинге? А если попробовать соединить его с моделью скрытых состояний Маркова? Пример такой стратегии приводит Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Напоминаю, что всю теорию по расчету VPIN вы сможете найти на моем сайте здесь, а по модели Маркова — здесь....Читать далее
uralpro
uralpro16 июля 2015, 09:21

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 4

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 4
Начало в моем блоге.
Условные вероятности
Для получения условных вероятностей, упомянутых нами в конце части 3, нужно вычислить совместное распределение VPIN и абсолютных приращений. Для этого сгруппируем VPINы c 5% шагом и абсолютные приращения в отрезки по 0,25%, чтобы отобразить дискретные распределения....Читать далее
uralpro
uralpro13 июля 2015, 15:08

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 3

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 3
Начало в моем блоге.
Для проверки робастности нашего вычисления VPIN мы продемонтрируем применение этой метрики для двух наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов: E-mini S&P500 (торгуемый на СМЕ) и фьючерс на сырую нефть WTI (торгуемый на NYMEX)....Читать далее
uralpro
uralpro08 июля 2015, 11:28

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 2

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 2
Прошлая часть — в моем блоге.
Стандартный подход к вычислению PIN состоит в нахождении методом максимального правдоподобия ненаблюдаемых параметров (α,δ,μ,ϵ) описывающих стохастический процесс трейдов, и последующем вычислением PIN из этих параметров....Читать далее
uralpro
uralpro07 июля 2015, 14:20

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 1

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 1
В статьях об индикаторе PIN мы определили, что на рынке присутствуют два типа трейдеров — информированные и неинформированные. Заявки неинформированных трейдеров всегда подвержены adverse selection risk со стороны информированных. Ситуация, когда после исполнения таких заявок цена движется в невыгодную для неинформированных участников сторону, называется токсичностью потока ордеров....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн