Записи по тегу "iv"

Милосердие и волатильность

Говорят, что бывают такие люди, которые покупают опционы не для хеджирования, а чтобы сделать ставку и испытать эмоции, драйв и помечтать о собственной вилле на Канарах. Ну, я сам не знаю, мне друг рассказывал. И я конечно в такое не верю, потому что Мосбиржа это солидная организация а не место, где сотни тысяч лудоманов покупают лотерейки на недельках, чтобы разогнать депозит....Читать далее

Подразумеваемая волатильность на BTC у исторических минимумов

На крипторынке сейчас происходит одно из сильнейших падений подразумеваемой волатильности в истории. В этом есть огромный плюс — цены на опционы становятся намного ниже и, если случится сильное движение, то потенциальная прибыль для покупателей волатильности будет намного выше, чем в любое другое время....Читать далее

Высокая волатильность (IV) на опционах BR, Ri, Si перед квартальной экспирацией

Сегодня день квартальной экспирации на срочном рынке.
Зафиксирую графики IV опционов для истории.
BRENT:
RI:
Si:
Успехов в торгах!

Сделки в опционах за неделю #3 13 – 17 сентября 2021 г

Здравствуйте! Продолжаю показывать свои сделки по опционам на американские акции, которые публикую в бесплатном телеграмм канале.
Реализованная П/У за эту неделю
$WDC 9/17/21 Продажа стренгла 52.5/75 +$37 (73%)
$AAPL 9/17/21 Покупка 145 пута +$34 (83%)...Читать далее

Мой взгляд на текущую неделю

Продолжаем извлекать выгоду из обесценивания валют, как способа обслуживания долгаТекущая неделя для меня:
* elevated IV в тех, кто отчитывается (занудное капитанство)
* особое внимание на правую часть skew в ROKU, MRNA. Она слишком крутая на ближних страйках....Читать далее

Вспышки прошедшей недели + ожидания на текущую

Некоторые события прошедшей недели, которые помогли формировать позиции:
* угасание more of a call-side NVDA IV: отголоски сплита
* elevated IV in MRNA: дебют в индексе широкого рынка
* взрывной вторник в AMC: новость об открытии кинотеатров...Читать далее

Опционы. Текущий рейтинг методов расчета исторической волатильности HV

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности....Читать далее

Что за мода пошла у нас на опционах?

IV почти точь в точь ходит за ценой РИ.
Может ММ котировальные программы перепутал?

Опционы на биткоин доступны всем в Option-lab! Мы запустили свое торговое ядро AE!

Ваниль против роботов.

Все спекулянты торгуют опционами, но не все об этом знают. Дело в том, что любой опцион можно представить как серию сделок: длинный тейк+короткий стоп=покупка волатильности (опциона), короткий тейк+длинный стоп=продажа волатильности. Вовсе не обязательно, чтобы торгуемые опционы соответствовали биржевым (ванильным): срок исполнения и страйк могут быть произвольными, это называется флекс — опционы....Читать далее