покупка волатильности через VIX Risk Reversal
Собственно позиция описана в последнем издании МакМиллана в Options as a strategic investments.
При низкой волатильности продается put, на эти деньги покупается call на VIX.
Проданы августовские 15 путы, куплены 19 колы.
Есть вероятность, что S&P нарисует двойную вершину и волатилность повысится....Читать далее