Свечные паттерны широко известны и их обнаружение  не составляет проблем. Решил проверить существуют ли какие-нибудь  внятные паттерны в ценовых рядах, если использовать только линейный график. Для описания паттерна применил мини-язык, состоящий из двух «букв»  (0 и 1)....Читать далее

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения....Читать далее

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к....Читать далее

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов....Читать далее

В мире полу-мистического граалестроение бытует несколько устоявшихся аксиом. Авторитетные гуру внушали их на протяжении многих лет, как заботливые родители, детям, дабы обезопасить «нерадивых» от лишних шишек.Одним из таких утверждений является то, что количество параметров должно быть минимальным, а лучше, чтобы их не было совсем....Читать далее

Посчитал беты акций своего инвест. портфеля двумя способами — с помощью пакета PortfolioAnalytics и через линейную регрессию с индексом ММВБ. Результаты расчетов совпали. 
Затем я составил таблицы для бет, взяв две истории — с 2012 года по настоящее время и с 2015....Читать далее

На 25% счета я стараюсь максимизировать доходность за счет активной торговли, а на 75% — минимизировать риск. И делаю ребалансировку между ними. Во вторую часть входит портфель акций, облигации и валюта.
Так получилось, что мой портфель акций сейчас состоит из следующих эмитентов:...Читать далее

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.
Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих....Читать далее

Интересные соображения по поводу вычисления правильной корреляции изложил в своем блоге Eran Raviv. По моему мнению данный подход можно попробовать использовать в статистическом арбитраже и парном трейдинге. Ниже даю полный перевод статьи с кодом на языке R....Читать далее