Доброго времени суток! 
Помогите разобраться новичку с сутью экспирации опционов на ФОРТС, у меня счет на срочном рынке в ВТБ.
При построении стратегии я задал вопрос ВТБ, по виду экспирации опционов и фьючей на акции. ВТБ сказал, что у них на фондовой секции расчетные фьючи и опционы....Читать далее

Якобы повышение меньше затронет не обеспеченные слои. Вроде верно, меньше расходы, меньше и НДС в абсолюте. Но, есть нюанс. В структуре расходов малообеспеченных, расходы на покупки с НДС занимают явно больше процентов чем у обеспеченных. Обеспеченные тратят меньше, сберегают и получают дополнительный доход....Читать далее

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь
Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп....Читать далее

Продолжение постов на тему были ли манипуляции у победителя ЛЧИ.
Напомню, что уже была шокирующая «аналитика невооруженным взглядом», затем был численный расчёт суммарного pnl в рублях, который раскрыл недостатки аналитики, затем были расчёты по % доходности каждой из 683 сделок (считая от набора до разгруза позы в 0), затем была визуализация графиков доходностей по бумагам входящим в индекс и не входящим....Читать далее

Сделки отсчитываются от момента открытия позиции и до момента сравнивания позиции с 0.
В таблице показана цена первой, последней сделок, размер последней сделки (с минусом) — т.е. какбы основная поза. Дальше pnl, дальше примерный баланс общий, т.е....Читать далее

Привет. Очередной анонимный опрос. Имеется в виду денег всего. Не только с трейдинга.
Что-то мысль мелькнула, что мы часто вообще не представляем, кто сидит с другой стороны монитора.
Иногда совершенно неважный человек, на которого бы мы в жизни не обратили внимание — цепляет нас....Читать далее

По мотивам предыдущего поста:
Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС
Пересчитал «кумулятивную» максимально возможную прибыль с 1 по 15 декабря, отсортировав фьючи по возрастанию этой прибыли
Вместо ATR бралось значение разницы между min price и max price по модулю....Читать далее

Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд....Читать далее

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное....Читать далее