Записи по тегу "модели"

Точность GARCH/ARIMA

Я умышленно отказался от сложных моделей. Потому что было непонятно какой результат они дают. И использовал простые, прозрачные и интуитивно понятные модели. Сейчас боль менее понятно зачем нужен GARCH/ARIMA и т.п. и область их применимости.
Нужно разбить модель на 2 части....Читать далее

Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA

Наконец у меня дошли руки до апробации моделей предсказания значений временных рядов: MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA. 5 мая я опубликовал расчёты по автокорреляции для логарифмической доходности индекса MCFTR, из которой следовало, что взаимосвязь между значениями прошлых периодов с текущими есть с лагом в 1 месяц — прямая и 6 месяцев — обратная (смотри график ACF к данному посту)....Читать далее

Последние научные исследования 10. Alpha in Academia.

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Торговля настроениями Акции дешевеют на фоне неодобрения Конгресса. Название работы: Вытеснение и падение рынка: Истинная цена Конгресса
Резюме:
В данной работе рассматривается, как деятельность Конгресса США влияет на показатели фондового рынка, и обнаруживается, что рынки постоянно снижаются в те дни, когда Конгресс проводит сессии....Читать далее

ДВМП. Финансовая модель ВМТП или покажет ли Росатом свою способность реализовывать планы?

Добрый день, уважаемый читатель!
Продолжаю серию постов, посвященных справедливой оценки акций ПАО ДВМП. Возможно кому-то они окажутся полезным.
Напомню, что портовый дивизион ДВМП по итогам 2023 дал порядка 40% EBITDA. В связи с чем для оценки ДВМП важна оценка портового дивизиона....Читать далее

Народная Мудрость, почему нельзя использовать слишком сложные Модели

Я написал длинный пост про Оптимальность против Робастности, сложная модель дает видимость (оверфиттинг плюс вероятность ошибок) оптимальности, за счет потери робастности.
Но все эти мудрствования можно не читать, недавно услышал, оказывается про сложные модели есть старая и хорошая народная пословица "Всех на… л и себя не забыл"....Читать далее

Ликбез по независимым переменным, степеням свободы и переобученности модели

Пусть есть некоторый поток эмпирических данных. И есть некоторая модель, нацеленная на максимизацию некоторого критерия на этих данных. И в этой модели 100500 параметров (коэффициентов), но значения всех этих параметров получаются («порождаются») в результате вычисления некоторой линейной регрессии, построенной на (работающей с) этих эмпирических данных, то есть эти параметры суть коэффициенты регрессии, а не «ручки, которые мы крутим, настраивая модель»....Читать далее

Модель алмаз в Si

Это самое, я вспомнил что модель алмаз может быть и моделью продолжения тренда, так что по-аккуратнее в оценках куда пойдет эта модель.
Вообще по стратегии торговли нужно ждать разрешения модели и уже тогда заходить в сделку, предполагая возможный профит на высоту фигуры....Читать далее

Рубль. Модели тех анализа

расширяющийся треугольник — найденная модель
если модель окажется таковой, то цели опять 72.67
либо это может оказаться Алмазом в основании.
Но так как один Алмаз я потерял, глядя на@SP500, это скорее треугольник, чем алмаз.

ММВБ свечи

Свечи. Недели.
Неделя закончена свечой с разрывом в облаках
Брошенный младенец, выросщий в полноценный доджик.
Может явится разворотной моделью. Как обычно требует подтверждения.
Но можно рискнуть и тупо купить на всё.
В силу того, что тело доджика больше похоже на доджик, то более склонен рассмотреть эту свечную формацию в качестве разворотной....Читать далее

СИПИ SP500 модели.

Показываю какую модель предполагал, а что в итоге вышло.
Предполагал что сипи сформирует алмаз, который вероятно станет разворотной моделью, а в итоге модель стала расширяющимся треугольником с предположительной целью в 4556. Предположительные цели, если рассматриваемая модель и есть расширяющимся треугольником....Читать далее