Записи по тегу "маржируемые опционы"

Опционный Арбитраж на Si, или точку встречи изменить нельзя

Среди многих разновидностей арбитража есть и такой — простой и прибыльный.
Доступный на нашем рынке.
Как его правильно обозначить, теоретики могут спорить — внутрибиржевой, межрыночный — БА разные, синтетический или горизонтальный спрэд, кэрри-трейд и т.д....Читать далее

Уравнение с 2,3 и более известными = арбитражный доход на IMOEX

Дисклеймер — для любителей ВФ, КФ, ПО и МО
Если все эти сокращения вам известны, то вы легко построите арбитражные уравнения с планово-расчетной прибылью.
На 1, 3, 6 и более месяцев.
Если помнить аксиому, что
ВФ и КФ сходятся, также как ПО и МО....Читать далее

СИНТЕТИКА для рационального трейдинга, ч.2

ДИСКЛЕЙМЕР - для опционщиков, применяющих синтетику.
продолжение обсуждения темы по мотивам предыдущих постов
smart-lab.ru/blog/1154549.php
smart-lab.ru/blog/818869.php
Синтетические конструкции можно применять как эквиваленты стандартных, или классических опционных стратегий....Читать далее

ДМБ + ТЯО = С123500

В контексте обложки с прогнозами на 2025 год от THE ECONOMIST простая загадка на основе наших суровых реалий.
Кто отгадает — выиграет.
Кто не отгадает — проиграет.
PS Автор загадки будет только рад, если она окажется лишь плодом его фантазии и игрой воображения, как в кино….

Газпром и Сбербанк теперь ВЕЧНЫE!

Это ГАЗПРОМ
Это СБЕРБАНК
Как и ожидалось, с ликвидностью NO PROBLEM!
Хеджируйтесь опционами (МО и ПО) и календарными фьючами.
Кто умеет, также календарные фьючерсные спрэды подойдут.
Присоединяйтесь!

GAZP через опционы, или трейдинг на разности цен

Можно тратить много времени на изучение фундаментальных факторов, влияющих на динамику акций Газпрома, а можно просто строить доходные спрэды на разнице цен маржируемых и премиальных опционов.
При таком подходе вы сами выбираете желаемые сроки действия, потенциал прибыли и степень риска применяемых стратегий....Читать далее

НЕТТИНГ как нетто, полунетто и брутто

Дисклеймер: для трейдеров, желающих лучше понять расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов по версии биржи.
В практическом трейдинге возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:...Читать далее

Опционы Si - арбитраж на экспирацию

Если у вас есть доступ к маржируемым и премиальным опционам без ограничений, то возможно построить простейший арбитраж на эквивалентные недельные, месячные или квартальные опционы.
Ведь БА у них разные — на спот и на фьючерс.
Значит, на контанго или бэкварде будет всегда разница цен, что и требуется для успешного арбитража....Читать далее

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24 как финальную дату арбитража с положительным МО....Читать далее

Можно ли получить маржин-колл покупая опционы Call и Put? (Помогите)

Друзья, меня безумно мучает вопрос, можно ли получить маржин-колл (принудительное закрытие позиций) покупая опционы на акции? В теории, наши риски ведь ограничиваются лишь уплаченной премией. Но насколько мне известно существует такое понятие как «ГО», и в определенных ситуациях возникает риск маржин-колла....Читать далее