Записи по тегу "количественные инвестиции"

Август пощекотал нервишки. Результаты за 3 квартал 2022 года

Всех приветствую!
Третий квартал закончился с результатом +22,2%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).
Максимум года +273% состоялся 1 июля. Незадолго до этого, а точнее 27 июня был реинвестирован доход за первые два квартала. Сожалел о том, что не сделал этого ранее....Читать далее

Высокая волатильность продолжается. Результаты за 2 квартал 2022 года

Всех приветствую!
Второй квартал закончился с результатом +97,1%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).
Торговля шла на пониженных рисках, алгоритмы набирали второе плечо. Но даже с ним в апреле счет просел на 29,2% за счет резкого разворота фьючерса с 8 на 11 апреля....Читать далее

Удачная встреча с черным лебедем. Результаты за 1 квартал 2022 года

Всех приветствую!
Первый квартал закончился с результатом +120,9%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si). Роботы закрыли прошлогодний минус и удвоили счет.
На начало года риски по портфелю выставлены на максимум. Для меня это 50% гарантийного обеспечения от размера депозита....Читать далее

+129,5% третий год алготрейдинга. Оценка упущенных возможностей.

Всех приветствую!
Решил коротко подвести итоги по прошедшему году. Фактическая доходность составила +129,5%. Максимальная просадка пришлась на декабрь 23,9%. Результат хороший, однако «руки нужно связывать». В четвертом квартале дважды вмешался в торговлю ботов....Читать далее

Ручная сделка в ноль. Мини-отчет за третий квартал 2020 года

Всех приветствую!
Третий квартал закончился с результатом +43,5%. Общий доход за три квартала +165%. Статистика по месяцам:
Июль +27,7%
Август +3,1%
Сентябрь +12,7%
Общую кривую можно посмотреть тут
На графике выделяется резкий скачек вверх, а затем вниз в конце августа....Читать далее

Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

Всех приветствую!
Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут ...Читать далее

Как подружиться с черным лебедем? Оптимальное соотношение ГО и депозита

Всех приветствую!
Пост – призыв задуматься и может быть пересмотреть свои риски в сторону уменьшения. Волатильность возросла – это хорошо, но и риски повысились. К оценке рисков стараюсь подходить серьезно. Поэтому решил описать подход, которым руководствуюсь при управлении соотношением размера гарантийного обеспечения к депозиту....Читать далее

Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года

Одинокий боец идущий в огонь в рукопашную или взвод роботов не знающий страха, у кого больше шансов выжить?
Всех приветствую!
Не планировал писать квартальные отчеты, однако! Ожидания прошлого года оправдались. Затишье сменилось лютой волатильностью, которая за первый квартал почти удвоила счет +95%....Читать далее

+35% второй год алготрейдинга. Рынок сильно изменился или история повторяется?

Содержание:
1. Результаты, цели, мотивация
2. Краткое описание систем и оптимизация портфеля
3. Ключевой вопрос года: рынок изменился или такое уже было?
4. Что сделано, проблемные моменты, планы на 2020 год
5. Вопросы сообществу для обсуждения...Читать далее