Записи по тегу "ковариация"

Портфельная теория Марковица

Сегодня в я решил написать суть, назначение и применение портфельной теории Гарри Марковица, который первым предложил метод математического составления инвестиционного портфеля и расчета соотношения доходности и риска, а не просто словесного обоснования инвестиционного решения....Читать далее

Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.
Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.

По поводу жирных точек на корреляции brent-RUB

Куда катится смартлаб?
Навеяло: http://smart-lab.ru/blog/fun/320388.phpПо личным наблюдениям, почти 100% зависимость этих двух инструментов, начала разваливаться примерно 3-4 месяца назад.
и дебильные картинки с собачками. Народ в а**е зато — у нас новый гур объявился....Читать далее

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Лого компании Россети Урал

Россети Урал Betman-Golveg

5:32

Я имел ввиду причины роста чистой прибыли Россети-Урал в 2,8 раза в 2023 г.(По сравнению с 2022). Оборонные заводы платят Россети-Урал за электричество. Ранее станки работали в 2 смены а теперь в ...

Лого компании ФСК Россети

ФСК Россети Степан Грозный

3:26

Облигаций ФСК Россети. Когда наступит дефолт? Угадывайте. Россети, 001P-02R Россети, 001P-03R Россети, 001P-04R Россети, 001P-05R Россети, 001P-06R Россети, 001P-07R Россети, 001P-...

Лого компании золото

золото GT

2:53

ИИ, Может быть, а может и не быть... Как уже писал ранее, отработка по золотому сечению предполагается в мае-июне...

Лого компании КуйбышевАзот

КуйбышевАзот Grisha_che

1:50

EvgVlad, к дивам цены сравняются +- скриньте

Лого компании натуральный газ

натуральный газ Дмитрий Первый

1:41

333V, извини, я больше не буду к тебе лезть. Буду читать только. Психика подводит. Много читаю кого, всё смешалось со всех форумов. Переклинило. Принял дичайшее решение перевернуться в Лонг на паде...

Лого компании Газпром

Газпром VITAL XXX

1:34

Я — Русский!!!, а, это Указ Президента Российской Федерации № 169 от 05.03.2024, в новости почему то не указали его — самый главный то. Тогда понятно для этого и ввели, чтобы скрыть отчётность. Поз...

Лого компании Вигвам на берегу Гудзон-реки

Вигвам на берегу Гудзон-реки Чингачгук (Великий Змей)

0:44

Россия начнёт наступать на Харьков уже в конце мая — Financial Times Источник Bild в ВСУ опасается нападения на Харьков с участием десятков тысяч российских солдат.

Лого компании МКФ Красный Октябрь

МКФ Красный Октябрь Дмитрий C основной

0:05

Да кто по таким конским ценам будет покупать их продукцию, прибыль упала в 2 раза, и то что кратковременно как выросла так и упала цена на эти бобы, хотя если вчитаться в состав их продукции то там ни...

Лого компании Русснефть

Русснефть dec1de

23:36

РоманП., тоже думаю, брал еще по 100 давно, думаю сейчас ± справедливая цена, но прогнозирую 250

Лого компании Группа Позитив

Группа Позитив Валерий Осипенко

23:28

ну что? пробили наконец 3000 теперь отдыхать надо у меня такое впечатление что все роботы биржи сидят на позитиве

Старый дизайн

Старый
дизайн