В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.
Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года....Читать далее

Вот и вернулись к прежнему значению соотношения «сбер обычка»/«сбер преф». 96.76/74.37=1.301. Т.е. префы ликвидировали разницу в 5.77% примерно за 20 дней. Чтобы делать далеко идущие выводы нужно гораздо больше, чем наблюдение единичной ситуации. Но моя цель — обратить внимание....Читать далее

Для примера, дата, цена акций сбера обычка, цена сбера преф, обычка деленая на преф.
07.07.11, 107.62, 82.40, 1.306
05.10.11, 62.79, 47.70, 1.316
01.02.12 92.75, 67.40, 1.376
Неск дней уже наблюдаю опережение сбера обычки.
Вообще, разница между обычкой и префами может колебаться значительно и это очень вкусно....Читать далее