Недавняя коррекция рынка произошла после одного из самых продолжительных периодов без 5%-ной просадки за последние 20 лет.
До середины/конца июля индекс S&P 500 был на пути к одному из лучших стартов за всю историю.
Исторический опыт показывает, что инвесторы обычно получают прибыль, покупая индекс S&P 500 после 5%-ных распродаж И 10%-ных распродаж....Читать далее

Про трейдинг 01. Дисбаланс.
Цена с завидным постоянством проваливается в дисбаланс, то вверх, то вниз, отклонясь от своего истинного направления, и так называемая торговля возвратом к средней должна быть в арсенале любого трейдера.
НО, условно из 5 раз один раз эта система не срабатывает или срабатывает плохо, и тут без хорошего риск-менеджмента не вылезти в плюс....Читать далее

Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.
Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль....Читать далее

Перевод статьи из блога Эрни Чана.
Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z — логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале , рассчитывается следующим образом:...Читать далее

В последние время  активная торговля акциями «Газпрома» на краткосроке с использованием принципа «возврата к среднему» показывает доходность 14% за 4 месяца. Поэтому я решил посчитать среднее значение цены акции «Газпрома» за всё время обращения этих акций на бирже для того, чтобы применить эти данные для долгосрочной торговли....Читать далее

Хотелось бы сегодня подискутировать на тему взаимосвязи между тенденцией возврата актива к средним значениям и ликвидности опционов на этот актив. 
У меня в голове складывается примерно следующая схема: чем ликвиднее опционы и чем чаще страйки, тем сильнее тенденция возврата актива к среднему....Читать далее