Делаем опционный калькулятор по биномиальным моделям оценки в Google Spreadsheets (часть 3)
По плану нам осталось рассмотреть биномиальную модель Jarrow-Rudd (Джарроу-Рудда). Данная модель, в отличие от CRR (Cox-Ross-Rubinstein) основывается на предпосылке о том, что в каждом узле биномиального дерева вероятности для цены вырасти и упать равны (50/50)....Читать далее