Извините, но я опять про трейдинг.
В третьей и пока заключительной части проводилась чистая подгонка.
Поиск оптимальных весов по инструментам.
Критерий оптимальности — шарп, его максимизируем.
Метод оптимизации — монте-карло с уточнением....Читать далее

Следующий вопрос, который был интересен, это оптимальный интервал реинвестирования прибылей/убытков. Есть ли он как экстремум?
Дисклеймер: все расчеты по портфелю производятся из допущения, что мы имеем дневные доходности по кучи систем на куче инструментов....Читать далее

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:
0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут....Читать далее

Со вчерашнего дня как Голум из фильма Хоббит. Сижу читаю статейки и предпологашки что привез Керри в чемодане Путине?
Компромат на Путина?
План действий в отношении проблемных стран с целью выйгрыша для РФ и США?
Какие то док-ва, в отношении круга Путина?...Читать далее

Наш рынок продолжает буксовать на месте. С одной стороны, инвесторы не хотят продавать акции перед июньскими отсечками, с другой… приток новых инвесторов на биржу иссякает. Геополитическая ситуация ухудшилась – на Украине стали постреливать, а ухудшение геополитической  ситуации для фондового рынка более неприятный фактор, чем санкции Запада....Читать далее