Книга Ральфа Винса «The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders» давно считается одной из классических работ по управлению капиталом. Её часто называют обязательной для тех, кто хочет научиться мыслить в категориях вероятностей и математических ожиданий....Читать далее

Команда DTI подготовила краткое изложение книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” с нашими комментариями. Раз в неделю будем публиковать отдельные обзоры каждой главы.
Сегодня разбираем первую главу “Эмпирические методы”. В ней даются базовые понятия, такие как HPR, TWR, оптимальная доля портфеля, процесс независимых/зависимых испытаний, серийные тесты, доверительная граница/интервал....Читать далее

Дело в том, что критерий Келли оптимален для ставок в играх, когда коэффициенты выигрыша и проигрыша фиксированы для всех попыток. Тогда для расчета оптимальной фракции достаточно знать отношение этих коэффициентов.
Когда Келли применяют в трейдинге, где отношение стопа к профиту всегда разное после  каждой сделки, то используют профитфактор, т....Читать далее

Решил немного написать в помощь новичку, возможно и кому-то станет полезным. Почему-то много пишется про технический и фундаментальный анализ, но возможным способам заключения сделок уделяется очень мало внимания. Решил немного описать свой способ заключения сделок, как являющийся приемлемым для меня, возможно, подойдёт кому-то....Читать далее