Записи по тегу "Бета коэффициент"

Инфографика: Бета-коэффициент отраслевых индексов Мосбиржи за последние 3 года

За последние 3 года самыми волатильными отраслями по отношению к российскому рынку в целом стали IT #MOEXIT, строительство #MOEXRE и финансы #MOEXFN
Самые «спокойные» отрасли — телеком #MOEXTL и химическая #MOEXCH, однако у последней стандартное отклонение недельной доходности достигает 4,4% ...Читать далее

Ох уж эти БЕТТЫ!

Бетты для разной глубины расчетов логарифмические приращения

Когда я рассказываю о том, как я выбираю альфа-скакунов в свой портфель, всегда возникает вопрос: "На каком горизонте необходимо рассчитывать различные показатели?" Я неохотно делюсь этой информацией, так как это есть предмет моих исследований и поиска закономерностей....Читать далее

Инструкция по хеджированию портфеля акций

Друзья, всем привет!
В сентябре мы стали свидетелями небольшой коррекции по индексу SP500, после чего бойко отскочили обратно.
Все как-то очень быстро позабыли про Facebook (FB), Evergrande (EGRNF), перебоев в цепочках поставок, про инфляцию......Читать далее

Все дело в цифрах. Модель CAPM для определения ожидаемого дохода акций.

Наверняка читателям моего T-канала и smart-lab.ru на глаза не раз попадалась аббревиатура CAPM. Если перейти на сайт с разъяснениями CAPM, то, как правило, после пяти минут чтения рука просит закрыть страницу, или просто добавить ее в закладки и благополучно забыть про нее....Читать далее

Бета коэффициент. Объясните мне пожалуйста как 6-ти летнему ребенку на пальцах, как считать бета коэф. Как посчитать ковариацию и дисперсию акции. Лучше привести конкретный пример расчёта беты акции.

Бета коэффициент. Объясните мне пожалуйста как 6-ти летнему ребенку на пальцах, как считать бета коэф. Как посчитать ковариацию и дисперсию акции. Лучше привести конкретный пример расчёта беты акции.

Бета коэффициенты российских акций

При всей условности и спорности беты как меры риска, это достаточно распространенная концепция в мире фундаментального анализа. Бета, конечно, может пригодиться, чтобы понять риск (в разрезе волатильности) отдельной акции и сбалансировать риск портфеля....Читать далее

Анализ инвестиционной стратегии

Сегодня выкладываю в свободный доступ инвестиционные характеристики стратегии Вавилон Рус, построенной на основе Asset Allocation. Возможно, данная стратегия заинтересует институциональных инвесторов или частных инвесторов-профессионалов с долгосрочным горизонтом инвестирования....Читать далее

Среднесрочный прогноз по курсу рубля, золоту и рос. акциям

. Краткое содержание. Прогнозирую падение курса доллара до 53 рублей и синхронное падение золота. Рыночный портфель вырастет сильнее, чем портфель с маленькой бетой. Речь идет о среднесрочном диапазоне в 1-4 мес.
Теперь подробнее. Ранее я правильно предсказал рост индекса РТС за счет укрепления рубля c 737 (http://smart-lab....Читать далее

Расчет Бета коэффициента

Подскажите , где можно посмотреть КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА для российских акций?
По американским бумагам полно информации, даже напрямую в терминал поступает, а вот по России найти не могу.