Кросс-арбитраж на Si - недельки (тест как квест)
Дисклеймер — пост для тех, кто действительно понимает отличия премиальных и маржируемых опционов.
Из многочисленного множества возможных валютных арбитражей на FORTS в режиме теста открыта позиция по купленному +С91.00 (ПО)/-С91000 (МО) на 23.05.24 через ВТБ.
Спрэд самый простой:
покупка +525/продажа -700
ГО суммарное примерно 400 руб. ( в условном пересчете на +1/-1 контракт с лотностью 1000$ для теста и простоты, в реале позиция намного больше, но в составе портфеля посчитать ГО точно весьма сложно)
Особенности:
-брокер разрешает
только покупку ПО
-по МО брокер повышает ГО за 3 клиринга до экспирации
-по купленным ПО брокер
не повышает ГО до экспирации (Регламент Мосбиржи, слова брокера)
Главный вопрос - удастся ли
без повышения ГО благополучно экспирировать спрэд в четверг и получить доход?
Или изначально данный спрэд убыточен и малоэффективен?
Если да, то по какой причине?
Какие риски и подводные камни вы видите?
Итак, первый этап квеста пройден.
Позиция открыта.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>