Доллар рубль
-
Утренний обзор (Si, мамбофьюч, фьюч сбера, газ(NG), Брент)Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена начала пилить слабый уровень 324025 и ема55 и закрылась ниже уровня. То, что цена нарисовав разворотную формацию не смогла закрепиться выше уровня, говорит о том, что пока сил у рынка маловато для дальнейшего роста.
Для входа в сделку ждем ближайших сильных уровней — гориз.уровень 322550 и граница голубого канала(326700), торгуя отбой или пробой.
Желающие могут попробовать войти в сделку в случае четких тестов от более слабых уровней — гориз.уровни 327450, 324025, 321600 или границы розового канала 328100. В этом случае рекомендую часть позиции прикрыть с минимальной прибылью и переставить стоп в бу. Хотя так рекомендую делать в любом случае.
На часовом графике цена после утреннего отката провела весь день в узком диапазоне.
Для входа в сделку ждем ближайших сильных уровней — граница голубого(324625на утро) или розового(321425на утро) канала, кластерной зоны 326100-326675и гориз.уровня 320300.
Также, в случае четких тестов можно попробовать войти от более слабых уровней — ема233(325500) и гориз.уровень 324750
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Не плохо бы ей (спотовой паре)спуститься сегодня к 91,50 и ниже в преддверии завтрашнего события, которое будут показывать не только по ТВ, но и в кинотеатрах по всей стране.
Не подписывайтесь на мой телеграмм канал! Там нет ничего интересного.
5 причин говоряющих о будущей девальвации рубля
На дворе уже почти марта. До выборов осталось совсем ничего, сами выборы интереса не представляют, там все понятно и известно давно, скорее важнее то, что будет после выборов. Пока придерживаюсь мнения, что девальвация рубля будет в ближайшем будущем и вот какие факторы об этом говорят.
📌 Вот эти причины:
— Заседание ЦБ. ЦБ на последнем заседании предоставил свой прогноз на 2024 год, в котором был прогноз по ухудшению платежного баланса России, т.е. доходы от экспорта упадут, что снизит приток валюты в страну.
— Санкции на НКЦ. Санкций на НКЦ пока не случилось, но на слухах было видно как прыгал вверх курс, так как валюта нужна всегда, а после санкций НКЦ могут возникнуть проблемы с покупкой необходимых объемов всеми желающими
— Дефицит бюджета. В прошлом году дефицит закрыли частично через девальвацию рубля на 30%, в этом году бюджет еще более дефицитный, поэтому девальвация — это основная панацея по закрытию растущих расходов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.
Для начинающих: календарный спред опционов — это продажа коротких по срокам экспирации опционов с одновременной покупкой опционов с длинным сроком.
Анализ досок опционов 07 03 2024 и 20 06 2024 по дельте и тете показывает единственный страйк, на котором арбитраж опционов принесет максимальную прибыль:
страйк
Нет тут никакой мистики, психологии, неоднозначности, удачи и прочих соплей.
Прибыльный трейдинг — это логика, арифметика, базовые знания об опционах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В долларе медвежье поглощение
Доллар залили, нарисовав медвежье поглощение. Судя по всему, выше 93.5 его не пустят… Во всяком случае пока. Всё же 29 февраля нас ждёт послание президента Федеральному собранию. Так что особо им не поспекулировать сейчас.
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Чем хеджировать валютные риски?
Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары.
Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.
1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.
2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.
Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.
Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.
Сравниваю спреды по ценам на сегодня:
1. SiH4SiM4 = 1 550
— 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых.
2. CRH4CRM4 = 0,32
— 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.
Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.
Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Хеджирование валютных рисков
Коллега bohemian rhapsody smart-lab.ru/blog/991933.php поднял тему, отвечу здесь.
Корректно сравнивать не спред между фьючерсами, а спред между базовым активом и ближайшим фьючерсом.
Для Si это значение сейчас переменное, на ожиданиях рисков санкций в отношении НКЦ Si даже уходит в бэквордацию, но тем не менее я бы не стал открывать логовую позицию по Si, ведь если риск реализуется, то в моменте депо может уйти на маржин.
Для Cr(рубль/юань) контанго примерно 11% годовых, но тут можно, если у кого есть доступ к западным фьючам купить фьючерс доллар/юань, там бэквордация примерно 2,5% годовых, что позволит нам сформировать по итогу относительно безопасный синтетический хедж в usd, получив в качестве базовой валюты хеджа доллар по ставке 11%-2,5% = 8,5%. Что при ключевой ставке 16% довольно неплохо. На самом деле будет слегка хуже, так как нужно ГО для фьюча доллар/юань, но оно мизерное.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
SI лонг 92560
Здравствуйте
Закрыли шорт smart-lab.ru/mobile/topic/991503/ от 93137 и перевернулись в лонг 92560, прибыль от трейда +577 пунктов. Общая прибыль +11734п.
СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Big Swinging Dick, я как бы из отрасли, но с другого направления. 10 лет назад правда ушел. Ходит шутка: Брокеры живут только до 45 лет — по...
Ivan Durnof, а брокерам-то чего живётся? Строчи аналитику с сагналами, да комиссию собирай.командор, я во пришел на долгосрок набрать длинную позицию. но увлекся этими ежедневнми 500-600-700 бп вверх/вниз. надо завязывать)депо ходи...
Ivan Durnof, где-то слышал такую фразу что-то типа «благодаря рынку я заплатил за высшее образование двух детей, к сожалению, это были не мои дети, а дети брокера».
Долла-рубль и РТС . Среднесрочный прогноз.Больше графиков и небольших заметок. .
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
__________________________________________________
В последнем обзоре рассматривались перспективы на 2024-ый год. За прошедшие 2,5 месяца ситуация принципиально не изменилась. Рассмотрим подкорректированные графики и что ожидать в ближайшее время.
Долгосрочный график за октябрь 2022-го, тут без изменений.
Небольшие изменения в среднесрочном графике. Сделали еще одно движение вниз и в середине января достигли 87.38, подошли близко к нижней границе канала. Остаётся вопрос: частью чего является снижение от 102.28, всей (2) или только 4 в (1). Однако пока это не важно, больше интересно закончилась коррекция или нет .
В прошлых публикациях отмечалось, что было бы хорошо зайти в диапазон 83.45 — 75.25 ( отмечен прямоугольником на графике), там находится 4-ка предыдущей степени. В таком случае было бы проще разобраться с основными сценариями.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Так, в шорте. Хочу снова 92300.горшочек вари До вечера!
Ivan Durnof, на 92300 куплено, теперь 93200, продать.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.
